Walstreet.lv
Dmitrijs Voznijs: Akciju kustību prognozēšana ar Elliotta Viļņu likuma palīdzību
11.05.2005

Дмитрий Возный

Daži treideri (pat pieredzējušie) uzskata, ka Elliotta viļņi ir labi postfaktum, bet nav derīgi kā prognozēšanas metode. Man ir grūti tam piekrist, jo to pastāvīga izmantošana tirgus analīzei pārliecina par pretējo. Patiesības labad gan ir jāsaka, ka tirgus un it īpaši dažu akciju uzvedības prognozēšana ar Viļņu likuma palīdzību ir visai pagrūta nodarbošanās. Bet ja prognoze nepiepildās, tad iemesls parasti slēpjas tajā apstāklī, ka netika ņemti vērā visi nepieciešamie faktori vai alternatīvie viļņu aprēķini.

Ir paredzams, ka lasītājs ir pazīstams ar Elliotta Viļņu likumu. 

Šodien ASV ir Darba Diena un tirgi ir slēgti. Ir pirmdiena, tāpēc sieva neapgrūtina ar saimniecības darbiem. Bērni grauž „zinātnes granītu”. Ir pats labākais laiks mierīgi izanalizēt kandidātus un pārskaitīt viņiem ribas, tas ir – viļņus.

Lūk, arī pirmais kandidāts – UNH (Zīm. Nr. 1.)


Zīmējums Nr. 1. UNH dienas grafiks

Es izpētu grafiku, piemeklēju viļņu modeļus un uzklāju tos uz grafika. Rezultāti ir redzami grafikā Nr. 2. Pirmais, trešais un piektais ir apakšviļņi – impulsi. Otrais – viļņu plakne. Ceturtais apakšvilnis – sadalošais augšupejošais trīsstūris. Viņā skaidri var ievērot viļņu struktūru (3-3-3-3-3). Viļņu kanālu vidējās līnijas (kopējais un piektais apakšvilnis) krustojas viļņa beigu punktā. Īpaši labi ir izskaitļojams pēdējais, piektais vilnis. Jo tieši pēc viņa vai viņa beigu momentā – ir pats labākais punkts, lai atvērtu īso pozīciju (Zīmējums Nr. 3.)



Zīmējums Nr. 2. UNH grafiks ar tam uzklātu viļņu izskaitļojumu un viļņu kanāliem.

Zīmējumā Nr. 3. ir labi redzams, trīsstūra pašas platākās daļas augstums dīvainā kārtā ir precīzi vienāds ar piektā viļņa garumu (tā, kā to arī vēsta Elliotta mācība). Tādējādi jau trīs līnijas sastopas vienā punktā un uzstājīgi norāda uz viļņa noslēguma impulsu.

Vislabākais laiks, lai atvērtu UNH īso pozīciju – pagājušā piektdiena, 31. augusts. Tomēr arī rīt vēl nav par vēlu. Ņemot vērā to, ka tikai Dievam ir zināms, kur šis papīrs (un arī jebkurš cits) patiesībā virzīsies rīt, ir jānovieto stops @ 70.0.

Pati nejaukākā notikumu attīstība ir tad, kad notiek korekcija viļņu plaknes veidā, kad topošais apakšvilnis B pārsniegs apakšviļņa 5 virsotni. Šajā gadījumā ir nepieciešams rūpīgi sekot koriģējošo viļņu attīstībai. Trīs viļņi uz leju – gaidām viļņu plakni un aizveram īso pozīciju apakšviļņa A beigās, lai atkal nostātos šortā apakšviļņa B beigās. Piecus viļņus uz leju – tas nozīmē zigzagus, un mēs gaidīsim tā beigas, lai aizvērtu pozīciju.

Šeit ir iespējams alternatīvais aprēķins – piektais vilnis var apgriezties viļņa pagarinājuma veidā. Tas neizjauc īsās pozīcijas atvēršanas plānus, jo UNH tuvākā kustība ir uz leju, tomēr turpmāk ir nepieciešams ņemt vērā arī tādu notikumu attīstības variantu.

Nākošais kandidāts – PKD (Zīmējums Nr. 4.)



Impulsu vilnis. Apakšviļņos divi un četri ir trīsstūri, lai gan kā koriģējošo viļņu sastāvdaļa. Galvenais jautājums ir – vai ir pabeidzies apakšvilnis pieci? Lielāka pārliecība uzrodas pēc tam, kad šis apakšvilnis tiek apskatīts „zem mikroskopa” (Zīm. Nr. 5.). apakšviļņu 1 un 5 aptuvenā savstarpējā attiecība 1.382 sniedz papildus pārliecību.

Šeit tāpat ir iespējama alternatīvā viļņu izslēgšana (parādīta Zīm. Nr. 4. zaļā krāsā). Tomēr arī šajā gadījumā tuvākā gaidāmā PKD kustība – ir uz augšu. Tāpēc jebkurā gadījumā ir vērts atvērt garo pozīciju.



Zīmējums Nr. 5. PKD piektā apakšviļņa 60 minūšu grafiks

zinot to, cik tirgus ir blēdīgs, stopu ir nepieciešams novietot @ 4.05 tādam gadījumam, ja piektais apakšvilnis pēkšņi nolems attālināties. Tādā gadījumā vienkārši ir nepieciešams sagaidīt, kad veidosies viļņu pagarinājuma pieci apakšviļi, bet pēc tam obligāti (!) atvērt garo pozīciju. 

Un arī gadījumā ar PKD labākais laiks garās pozīcijas atvēršanai – pagājušā piektdiena. Tomēr arī rīt vēl nav par vēlu.

Nākošais kandidāts speciāli ir piemeklēts tā, lai labākais atvēršanas laiks nesakristu ar pagājušo piektdienu – MIMS (Zīm. Nr. 6.).

Man šķiet, ka šim papīram ir jāveic vēl pussolītis, lai pilnībā pabeigtu impulsu vilni. Pēc visa spriežot pats labākais laiks MIMS īsās pozīcijas atvēršanai būs rīt, 4. oktobrī, vai arī parīt.

Pieņemamu viļņu kanālu izdevās izveidot tikai uz logaritmiskās skalas (Zīm. 7.). Un apakšviļņa 5 plānojamais nobeigums atrodas uz viļņu kanāla vidējās līnijas.

Apskatīsim apakšvilni 5 „zem mikroskopa”. Ir skaidrs, ka pirmie trīs apakšviļņi (I, II, III) ir beigušies. Ja ir tā, kā es domāju, ka vilnis IV arī ir beidzies, tad MIMS ir atlicis pēdējais izrāviens, lai apakšvilnis V beigtos. Pretējā gadījumā šobrīd vēl notiek viļņa IV veidošanās (iespējams viļņa plaknes vai trīsstūra veidā).



Zīmējums Nr. 6. MIMS grafiks ar tajā attēlotajiem viļņu aprēķiniem



Zīmējums Nr. 7. MIMS dienas grafiks, logoritmiskā skala. Viļņu kanāls



Zīmējums Nr. 8. MIMS piektā apakšviļņa 30 minūšu grafiks

Iespējamie notikumu attīstības varianti:

·        Atlicis pēdējais izrāviens, lai beigtos piektais vilnis.

·        Šobrīd veidojas ceturtais apakšvilnis.

·        Viļņi 3, 4 un 5 patiesībā var būt viļņa 3 apakšviļņi (1), (2) un (3) kā viļņu pagarinājumi.

Visos šajos gadījumos rīt – parīt ir vērts atvērt īso pozīciju, jo MIMS sagaidāmā kustība ir uz leju. Un pielietojot visticamāko aprēķināšanu, lai pieņemtu lēmumus, ir uzmanīgi jāseko viļņu attīstībai. Otrajā variantā pozīciju ir nepieciešams aizvērt 11 $ rajonā (trešajā gadījumā – 10 $), bet pēc tam, lai atvērtu vēl vienu īso pozīciju, tomēr sagaidīt piektā apakšviļņa galīgo izveidošanos.

Es šeit parādīju pašus vienkāršākos Viļņu likuma praktiskās pielietošanas variantus atsevišķu akciju kustības prognozēšanai. Kā redzat, tad šāda veida prognozes var veikt izmantojot tikai viļņu likumu, bez citu tehniskās analīzes palīglīdzekļu pielietošanas. Tomēr, ja ir vēlēšanās, tad jebkuru prognozi, kura ir balstīta uz Viļņu likumu, var apstiprināt, vai arī atspēkot, ar dažādu indikatoru palīdzību. Droši vien, ka katram treiderim ir kāds mīļāko oscilatoru komplekts. Bet patiesības kritērijs, kā ir zināms, ir prakse.

Tā kā tuvākajā laikā ir gaidāmas spēcīgs tirgus kustības sākums (un atkal prognoze tiek veikta pamatojoties uz Elliotta Viļņu likumu), tad šāda veida kustība, tāpat kā paisums smilšu graudiņus, dažas akcijas paraujot sev līdzi nobīdīs. Ir nepieciešams būt gatavam jebkādam notikumu pavērsienam.

Šīs prognozes ir izskaitļotas pozīcijas atvēršanai uz laiku no divām nedēļām līdz trim mēnešiem. Dienas treidingā viss notiek tieši tāpat, tikai laika intervāli ir daudz īsāki – no dažām minūtēm, līdz dažām stundām.

Citas publikācijas
Komentāri
Vārds: E-pasts:

Wallstreet.lv neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina saita lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Wallstreet.lv patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.

© 2004-2017 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV