Peļņa no diverģencēm

1. Kas ir diverģence

 Kad cena taisa jaunu maksimumu/minimumu, bet indikators, nespējot apstiprināt cenas kustību, to nedara (netaisa jaunu maksimumu/minimumu), notiek diverģence (nesakritība). Par cik tehniskais indikators bieži mēra cenu kustības galveno spēku, pastāv labi zināmais nesakritību izmantošanas likums. Piemēram, buļļu diverģence notiek tad, kad cena taisa jaunu minimumu laikā, kad indikators netaisa jaunu minimumu, un mēs nolemjam, ka pēdējā lejupejošā kustība norāda uz nepietiekamu spēku, bet cena visticamākais drīzumā apgriezīsies.

Zemāk EURUSD 240- minūšu grafikā ir parādīts piemērs ar lāču grafika atšķirību starp cenām un MACD. MACD nespēja apstiprināt jauno cenas maksimumu ap 1.2400, no kā mēs izdarām secinājumu, ka buļļu rallijs ir zaudējis spēku. Cena pāriet diapazonā starp 1.2280 un 1.2380 un visbeidzot, krīt līdz 1.2150. Bet šai nesakritībai starp cenu un MACD nav nekāda sakara ar trenda apgriezienu! Cena vienkārši nespēja iziet caur 1.2400 pretestības līmeni, kas izsauca aktīvu peļņas paņemšanu, kura pastiprinājās pēc 1.2280 atbalsta līmeņa caursitiena.

2. Kāpēc nenostrādā standarta diverģences

Patiesībā cenu kustības nākotne ir atkarīga tikai no pirkšanas un pārdošanas orderu kustības nākotnes. Ja cena aug, bet ar mazāku spēku (MACD vai RSI nespēja parādīt jaunu maksimumu), tas nozīmē tikai to, ka pircēji šodien nekļuva aktīvāki. Tomēr rīt aina var izrādīties pavisam savādāka – ar lielu pircēju skaitu, un augšupejošais trends turpināsies. Patreizējās kustības spēks nespēj paredzēt tirgus noskaņojumu izmaiņas.

Mēs domājam, ka tad, ja tirgus taisa jaunu maksimumu, tad tas tikai apstiprina patreizējo augšupejošo trendu. Mēs nevaram gaidīt augšupejošā trenda apgriezienu, ja cena tik tikko ir uztaisījusi jaunu maksimumu. Vienīgā reālā stratēģija trenda apgrieziena noteikšanai ir galveno atbalsta/pretestības līmeņu caursitiena meklēšana.

Tālāk ir parādīts 240 minūšu EURUSD grafiks ar dubulto buļļu diverģenci starp cenu un RSI ar MACD. Kā Jūs jau varat redzēt, tad šī dubultā nesakritība tā arī nespēja apgriezt lejupejošo eiro trendu. Pāris nokrita zemāk par 1.2200.

3. Kad var uzticēties nesakritībām.

Mēs redzam, ka diverģences nevar paredzēt trenda apgriezienus, tomēr ir kāda situācija, kad nesakritība patiešām darbojas. Tas ir – zigzagveida patterns. Ja kopējais trends ir uz augšu un Jūs mazā mēroga grafikā redzat buļļa diverģenci, tad Jūs varat atvērt garo pozīciju. Praktiski zigzags un nesakritības bieži parādās kopā. Bet tam nav nekādas loģikas: nesakritības Jums tikai palīdz pamanīt „klasisko” zigzagveidīgo patternu un nospēlēt pret viņu virzienā uz globālo trendu.

4. Mūsu stratēģija – spēle pret diverģenci.

Mēs atklājām, ka ir daudz izdevīgāk nesekot apgrieziena modeļiem, kuri ir balstīti uz nesakritībām, bet gan spēlēt pret tām. Mūsu tirdzniecības sistēma bāzējas uz MACD. Ja starp cenu un MACD parādās buļļa diverģence, tad, kad MACD atgriežas atpakaļ pie nulles līmeņa, atklājas īsā (ne garā!) pozīcija. Ja starp cenu un MACD parādās lāča diverģence, tad, kad MACD pieiet pie nulles līmeņa, atklājas garā (ne īsā!) pozīcija.

Tālāk ir parādīti grafiku piemēri, kuri paskaidro mūsu stratēģiju. Abi piemēri parāda tā saucamo „buļļa nesakritību”. Tirgošanās noteikumi ir vienkārši: Ja parādās buļļa nesakritība, tad, kad MACD atveras uz 38 % no pēdējās dienas, atveras īsā pozīcija. Ja ir lāča diverģence, tad, kad MACD nokrīt uz 38 % no pēdējā maksimuma punkta, atveras garā pozīcija. Veidojot reālu tirdzniecības mehānisko sistēmu ir nepieciešams izmantot papildus tirdzniecības noteikumus un analīzes grafikus, lai apstiprinātu signālus, kuri ir balstīti uz nesakritībām. Tāpat neaizmirstiet arī to, ka galvenā loma vienmēr piederēs trenda virzienam.