Stop-losu medības

1. Kā tiek izvietoti stop-losi

Eksistē divi galvenie iemesli, kuru dēļ treideri zaudē naudu. Pirmais iemesls – spēle pret galveno trendu. Mēs šeit netaisāmies apspriest kā noteikt trenda virzienu. Tam ir daudz tehnisko indikatoru un grafisko instrumentu. Otrs iemesls – tā saucamais gājiens aiz stopiem. Šajā gadījumā treideris, spēlējot trenda virzienā, visu dara pareizi, tomēr tirgus uz laiku apgriežas, izsit treidera stop-orderi, bet pēc tam, ar mierīgu sirdsapziņu, turpina kustību sākotnējā virzienā.

Pilnībā izvairīties no tirgus kustībām, kuras medī stopus un izraisa zaudējumus, nav iespējams, jo lielie tirgus spēlētāji un marketmeikeri ir visai ieinteresēti, lai stop-orderi nostrādātu. Tālāk mēs Jums sniegsim dažus ieteikumus par to, kā samazināt kaitējumu no orderu medībām:

a) Savu stop-orderi neizvietojiet pārāk tuvu Jūsu atvēršanas līmenim. Šeit es domāju to, ka stops 70 pipsu attālumā nenostrādās tik bieži, kā 35 pipsu stops. Ja Jūsu kapitāla vadības noteikumi Jums neļauj stopu turēt 100 piksu attālumā, tad pamēģiniet samazināt pozīcijas izmēru, lai tomēr stopu atbīdītu uz 100 punktiem. Izvēlieties brokeri, kurš ļauj atbilstošā veidā regulēt likmes lieluma daļas pozīciju.

b) Neizejiet tirgū pirms svarīgu ekonomisko datu iziešanas tirgū. Šādus jaunumus bieži pavada spēcīgas kustības, kuras medī stopus.

c) Stop-orderus izlieciet spēcīgu atbalsta/pretestības līmeņu aizsegā. Šis zināmais noteikums darbojas tikai 50 – 60 % gadījumu, jo spēcīgi atbalsta/pretestības līmeņi vienmēr pievelk stopu medniekus, kuri vēlas pārbaudīt šo līmeņu izturību.

d) neizmantojiet stop-apgrieziens tehniku, jo Jūs viegli varat dabūt divus stop-lossus pēc kārtas.

Tomēr ir jāsaka, ka kustībām, kuras medī stopus, nevar paredzēt ne sākuma momentu, ne arī to lielumu un kustību. Tā ir nelineāra un pati sevi pašu pastiprinoša sistēma, kur katrs jaunais stop-orderis liek nostrādāt nākamajam, kurš ir izvietots dažus punktus tālāk.

2. Stopu un grafika patternu medības

Eksistē divi grafiskie patterni, kuri parasti sasaistās ar stopu medībām. Tas ir paplašinošais trīsstūris un zigzagveida korekcija.

Iedomāsimies, ka mēs izmantojam parastu tirdzniecības sistēmu, kura iesaistās caursitienos. Iepriekšējā grafikā redzam, ka pirmā garā pozīcija iegāja peļņā. Otrā garā pozīcija uzrādīja nelielu peļņu, tomēr pēc tam nokrita zemāk par iepriekšējo lokālo minimumu un lika nostrādāt mūsu stop-lossu orderim. Tas izrādījās paplašinošais trīsstūris ABC, kur vilnis C spēlē kustības, kas medī stop-lossus, lomu. Šis bija turpinājuma modelis pēc kura cena aizgāja uz augšu.

Mēs iepriekšējā stop-lossā bijām tik vīlušies, ka nolēmām savu tirdzniecības sistēmu izmainīt tā, lai pozīciju atvērtu trenda virzienā pie pēdējā lokālā ekstrēmuma. Iepriekšējā grafikā redzamā mūsu pirmā garā pozīcija mums atnesa lielu peļņu, bet otrā atbilstoši stop-lossam izrādījās aizvērta uzreiz pēc nelielas peļņas uzrādīšanas. Atkal parādījās sajūta, ka tirgus, cenšoties izsist stop-lossus, spēlē pret mums, lai pēc tam turpinātu augšupejošu trendu. Tehniski tā bija korekcija ABS zigzaga veidā un mūsu stop-lossu „apēda” vilnis C.

3. Stop-lossu medību psiholoģiskais kaitējums

Visnopietnākais kaitējums no stop-lossu medībām ir tas, ka mēs varam pazaudēt uzticību mūsu uz trendu balstītajai tirdzniecības sistēmai. Iespējams, ka nākamajā reizē mēs, baidoties no stopu medniekiem, palaidīsim garām labu signālu. Šādos gadījumos mēs iesakām stopu medību sekas neuztvert kā personīgo kļūdu. Pamēģiniet tā vietā saskatīt grafisko patternu, kuru tirgus ir izveidojis tā vietā, kuru mēs gaidījām. Piemēram, mēs cerējām ieraudzīt karoga turpinājumu, bet tirgus nolēma uzzīmēt zigzagu. Mēs gaidījām, ka veidosies augšupejošs kanāls, bet tirgus nolēma uzzīmēt paplašinošos trīsstūri.

Vēl viens padoms – nepalaidiet garām nākošo Jūsu tirdzniecības sistēmas signālu, ja tikko ir nostrādājis Jūsu stops, lai gan tam ir nepieciešami dzelzs nervi. Bet patiesībā pavisam nedaudziem uz šīs zemes ir gan dzelzs nervi, gan arī laba tirdzniecības sistēma.

4. Kā nopelnīt uz stopu medībām?

Vispār, ja runā godīgi, tad no tā, ja kāds (pat tikai virtuāli) tika apturēts, var gūt arī labumu.

a) Jūs varat pagaidīt līdz grafikā parādās patterns, kurš medī stopus, un tad atvērtu pozīciju globālā trenda virzienā.

b) Jūs varat izveidot tā saucamo divu līmeņu tirdzniecības sistēmu. Pirmajā līmenī tirgojas robots ar jebkuru trendam sekojošu stratēģiju. Otrajā līmenī sistēma kontrolē pirmā līmeņa robota stop-lossus. Ik reizi, kad robota pozīcija tiek izsista no stopa, Jūs ieejat tirgū tajā pašā virzienā.

5. Grafiskais piemērs.

Šeit ir parādīts USDCHF 240 minūšu grafiks ar analīzi atbilstoši Ichimoku. 2005. gada 10. maijā mēs nopirkām USDCHF no 1.2024 ar stop-lossu uz 1.1979, kas pēc noklusēšanas novietotu 45 punktu attālumā. Pāris tirgojās aukstāk par Ichimoku mākoņa, tāpēc mēs nolēmām atvērt garo pozīciju pie iepriekšējā ekstrēmuma uz 1.2018. Drīz pēc mūsu ieiešanas tirgus pabeidza ABS zigzagveidīgo korekciju, izsita mūsu stop-lossu un uzlidoja par 300 punktiem augstāk.

Šajā situācijā mēs izdarījām dažas kļūdas. Mēs varējām stop-lossu izvietot zemāk par Ichimoku mākoni, uz 1.1924 (100 punktus liels stop-loss). Mums bija atkal jāatver uz augšu pēc tam, kad pāris no jauna pacēlās augstāk par 1.2000.