Walstreet.lv
Trendfolovinga ienesīgums
23.10.2005

Trendfolovinga ienesīgums

Trenda atrašanas metode ir uz MACD un ienākumu līknes analīzi balstītas tirdzniecības sistēmas piemērs.

1. Ievads tirdzniecības sistēmās

Jūs tirgū ilgu laiku naudu pelnīt nevarēsiet, ja Jums nebūs divu lietu: labas trend-sekošanas sistēmas un stingra disciplīna, lai pie tās pieturētos. Veidojot uz trendu balstītu tirdzniecības sistēmu, ir ļoti svarīgi izstrādāt noteikumus saskaņā ar kuriem tiks noteikts trenda virziens. Eksistē liels daudzums tehnisko indikatoru, kā, piemēram, MACD, DMI, parabola, stohastisks, u.c., kuri tiek izmantoti kā trendu filtri. Tomēr šeit mēs vēlamies apspriest divas citas nemazāk svarīgas problēmas, kuras ir saistīta ar stratēģijām, kuras seko trendam: riska/peļņas savstarpējā attiecība un atvērto pozīciju vadīšana.

2. Stop/mērķis savstarpējā attiecība

Peļņas mērķis Jums vienmēr ir jānosaka augstāks, nekā stop-loss. Piemēram, izmantojiet mērķi + 100 punkti un stop-loss – 50 punkti katram darījumam. Pat tad, ja Jūs no stopa zaudējumus cietīsiet katros 65 darījumos no 100, Jūs varēsiet nopelnīt 35*100-65*50= +250 pipsus. Patiesībā trendā vinnēt ir grūti, tāpēc, ka tirgus nepārtraukti veic svārstības uz augšu un leju un tādējādi liek nostrādāt stop-losiem. Trends tikai garantē, ka vidējā kustība trendā būs lielāka, nekā gājieni pret trendu. Reālajā dzīvē Jūs nespēsiet taisīt pa + 250 punktiem katru mēnesi, jo trenda virziens var izmainīties, bet Jūsu tirdzniecības sistēma šo izmaiņu pamanīs pārāk vēlu.

3. Trenda pozīciju papildināšana

Pie jau esošajām rentablajām pozīcijām Jūs varat pievienot jaunas, lai maksimāli izmantotu trenda priekšrocības. Daudzi treideri šo stratēģiju nepielieto psiholoģisku iemesli dēļ. Pozīcija jau pati par sevi rada stresu, bet klāt nākot vēl vienam darījumam, vienkāršais stress bieži pārtop dubultstresā. Treideri jaunu pozīciju trendā atver tikai pēc tam, kad ir aizvēruši iepriekšējo. Tas nav pats efektīvākais trenda izmantošanas veids. Mēs domājam, ka rentablas pozīcijas pievienošana trendā – tas ir svarīgs solis ceļā, lai taptu par aukstas klases foreksa profesionāli.

4. EUR/USD dienas grafika piemēri

Turpinājumā būs parādīti EUR/USD dienas grafiki sākot ar 2001. gada 23. aprīli. Par trenda filtru mēs izmantosim standarta MACD. MACD augstāk par signāllīniju nozīmē augšupejošu trendu, bet MACD zemāk par signāllīniju nozīmē lejupejošu trendu. Lai iegūtu tirdzniecības signālus mēs tāpat izmantojam arī Bollindžera joslas (periods = 5, novirze = 0.3). Pirkšana notiek pie augšupejoša trenda pie  apakšējās joslas, bet pārdošana – pie lejupejoša trenda pie augšējās joslas. Iegūtie signāli ir parādīti ar sarkanām un zilām bultiņām. Mēs parādīsim tikai dažus grafikus, jo pilnu dienas vēsturi veido vairāk par 1 000 grafikiem.



5. Ienākumu grafika līknes analīze  

Ja mēs mērķi nosakām vienādu ar + 1000 pipsiem un stop-lossu = – 500 pipsiem, tad sākot ar 2001. gada 23. augustu mēs ieguvām 176 darījumus ar kopējo peļņu = + 24162 punkti. Tālāk ir parādīta ienākumu grafika līkne. Šeit ir ietvertas arī papildinātās pozīcijas.

Ja tagad mēs izslēgsim pievienotās pozīcijas, tad mums atliks tikai 55 darījumi tikai par + 5021 punktiem. Tālāk ir parādīta ienākumu grafika līkne. Jūs varat redzēt, ka kopējā peļņa izrādījās krietni mazāka un izmanījās arī līknes forma.

Ja mēs mērķi nosakām = + 500 pipsiem un stop-lassu = – 500 pipsiem, tad iegūsim tikai 55 darījumus + 2833 punktus.

Stop-lossi, kā, piemēram, – 500 pipsi, priekš maziem investoriem un treideriem, ir pārāk lieli. Ja mēs mērķi noteiksim = + 300 pipsi, bet stop-lassu = – 100 pipsi, tad iegūsim 55 darījumus ar gala rezultātu tikai + 109 punkti. Tas nozīmē to, ka sistēmai ir nepieciešami lieli stop-lossi.

© FX-Dealer.com

Citas publikācijas
Komentāri
Vārds: E-pasts:

Wallstreet.lv neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina saita lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Wallstreet.lv patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.

© 2004-2017 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV