NR4 īstermiņa patterns

Diapazona sašaurināšanās bieži sev līdzi nes augsti volatīlas kustības.

Tirgus daudz laika pavada konsolidācijas fāzē un tirdzniecības diapazonā. Kustība virzienā uz jauniem līdzsvara apgabaliem parasti aizsākas ātri un, parasti, visai pēkšņi. Diapazona paplašināšanās/sašaurināšanās principu žurnālā „Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES” izanalizēja un izskaidroja Tobijs Krabels (Toby Crabel). Tirgus cikliski svārstās starp paplašināšanos un sašaurināšanos. Svingtreideris ieiet pozīcijā ar mazu risku un ļauj pūlim vadīt darījumu ar izrāvienu.

Tirgus diapazona sašaurināšanās periodam bieži seko trenda diena. Tas ir apstāklis potenciāli lielām kustībām. Daudzi treideri, skalpējot nelielas peļņas ar prettrenda metodēm, taisa naudu 90 % gadījumos. Viņi vienas dienas laikā var tirgum atdot lielu daļu savu ienākumu. Tad, kad no pūļa puses nav ieinteresētības un tirgus sašaurinās, tad Jūsu gājiena pozīcijas peļņa/risks savstarpējās attiecības ir visai labas. Tipiskie patterni sevī ietver dienas izrāvienu NR4 ((inside day/narrowest daily range of the last four days – iekšējā diena/minimālais dienas diapazons par četrām pēdējām dienām) vai NR7 (narrowest daily range of the last seven days – minimālais dienas diapazons par pēdējām septiņām dienām). Rakstā „Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” Linda Bradford Raschke un Laurence A. Connors sīki apraksta NR4.   

Ir normāli, ja nākamajā dienā pēc setapa parādīšanās Jūs bai-stop orderi novietojat par vienu tiku augstāk par ID/NR4 bāru un sell-stop orderi par vienu tiku zemāk par iepriekšējo minimumu. Ja orderis izpildīsies, tad Jūs varētu īstenot stops-un-apgrieziens stratēģiju.

Zīmējums Nr. 1: MSFT. Microsoft dienas grafiks par pēdējiem diviem mēnešiem uzrādīja dažus ID/NR4 setapus. Ne visi viņi nesa paļiņu. Tomēr pēdējais pareģoja to, ka cenas kustība būs ārkārtīgi strauja.

Zīmējumā Nr. 1. Jūs redza NR4 setapa darbību Microsoft (MSFT) grafikā:

1. 28. jūlijā setaps ģenerēja sell-orderi. Svece atvērās pie maksimuma un aizvērās pie minimuma. Tomēr jau nākamajā rītā cena atgriezās atpakaļ tirdzniecības diapazonā. Šķiet, ka šis darījums ir kļuvis nerentabls. Daudz kas ir atkarīgs no Jūsu stop-lossa un peļņas iegūšanas noteikumiem. Cenai Jūsu virzienā ir jānāk nekavējoties. Pretējā gadījumā darījums nekavējoties ir jāslēdz. Šī ir īstermiņa tirdzniecība. Ja Jūs jau esat ieguvuši peļņu, tad nevajag tai dot iespēju atgriezties tirgū. Vislabākais ir pielietot treiling-stopu. Šajā gadījumā var notikt tā, ka Jūs darījumu varat aizvērt pārāk ātri un Jūs palaidīsiet garām lielo gājienu. Bet tā ir spēles daļa.

2. 11. un 12. augustā Jūs redzat divas iekšējās dienas. Pirmais rītdienas setaps nenoveda ne pie kādas pozīcijas, jo cena vēl vienu dienu pavadīja iepriekšējās dienas diapazona robežās. 15. augustā tika atvērta īsā pozīcija. Un tas tika izdarīts tikai tādēļ, lai ieraudzītu kā cena iet atpakaļ, augstāk par iepriekšējās dienas maksimumu. Arī šis setaps kļuva nerentabls. Ja Jūs uz rītdienu (16. augustu) izvērstu savu pozīciju, tad Jūs ieraudzītu, ka cena atkal iet uz leju. Vēl viens loss. Cena vēl joprojām paliek konsolidācijā.

3. Šis setaps ir tikpat kā iepriekšējā setapa kopija. Ieiešana īsajā atnesa peļņu pie aizvēršanas. Rītdien (22. augustā) cena aizgāja atpakaļ uz uzkrāšanos.

4. šis setaps ir visai interesants. Tas ir visai līdzīgs tam, kuru mēs redzējām 11. augustā. Ir uzradušās divas iekšējās dienas. No rīta, 29. augustā, uz atvēršanos tika veikta ieiešana īsajā darījumā, tomēr tajā pat dienā nostrādāja stop-loss. Tomēr ja Jūs apgriezāt pozīciju, tad Jūs guvāt peļņu trīsdienu ciklā uz augšu.

5. un, nobeigumā, 1. septembrī parādījās setaps, kurš lieliski nostrādāja jau no paša sākuma. Īsā pozīcija tika atvērta pie līmeņa 27.14. Microsoft pēdējo tirdzniecības sesiju aizvēra pie 25.27. Ir visai grūti noticēt, ka tirgojoties ar īstermiņa patterniem ir iespējams darījumu noturēt gandrīs vai divas nedēļas ilgi. Bet šī akcija deva 14 vienu otrai sekojošas pazeminošas aizvēršanās! Tas notika pateicoties impulsīvajai sprādzienveidīgajai kustībai, kas sekoja zema volatīluma periodam.

Šis tad, lūk, ir kārtējais īstermiņa patterns mūsu arsenālā. Kā Jūs šajā piemērā redzējāt, tad tirgošanās ar to nevienmēr ir patīkama. Tā nav tirdzniecības sistēma un es uzskatu, ka to nedrīkst pielietot mehāniski. Jums var būt virkne nelielu, kā ieguvumu, tā arī zaudējumu, līdz Jūs varēsiet atrast labu gājienu.

Paolo Pezzutti

© Technical Analysis, Inc.