Matemātiskā cerība
Las Vegasa. Labs ēdiens, skaistuļu šovs un daudzmiljardu spēļu bizness. Kazino peļņas var salīdzināt laikam tikai ar Volstrītas peļņām. Un abi peļņas iegūšanas veidi ir saistīti ar matemātisko cerību.
Kazino taisa naudu tāpēc, ka matemātiskā cerība ir spēļu nama pusē. Tas nozīmē, ka ja jūs spēlējat pietiekami ilgi, uzvarēs kazino. Kazino zina, ka nelielā laika periodā viņi var gan zaudēt, gan arī vinnēt. Bet ja jūs spēlējat pietiekami ilgi, jūs zaudējat vienmēr. Kazino palielina savus ienākumus, piedāvājot spēles, kas beidzas īsā laika periodā – metamie kauliņi, rulete vai dažas kārtis.
Kāds sakars tam ir tirdzniecības sistēmām?
- Mēs gribam, lai darījuma varbūtība būtu mūsu pusē – matemātiskā cerība pozitīva;
- Mēs gribam daudz darījumu – iespēja;
- Mēs gribam uzkrāt peļņu ilgā laika periodā.
Ko mēs kā treideri varam darīt, lai kļūtu kā augstāk minētie kazino? Mūsu tredinga pozitīva iznākuma varbūtībai jābūt mūsu pusē, mums ir vajadzīgs saprātīgs treidu skaits gada laikā un tiem jaāiztaisām saprātīgā laika periodā efektīvai peļņas uzkrāšanai.
Cerība – tas vienkārši ir jūsu peļņas procents uz treidu reizināts ar sekmīgo treidu procentu, mīnus zaudējumu procents uz treidu reizināts ar nesekmīgo treidu procentu. Piemēram:
- Vidējais peļņu nesošais treids – 6 %;
- Peļņu nesošo darījumu skaits – 60 %;
- Zaudējumu nesošais treida procents – 4 %;
- Zaudēto darījumu procents – 40 %;
Mat.Cer (M) = (6 x 60) – (4 x 40) = 2 %.
Tas nozīmē, ka vidēji vienā darījumā dabūjat 2 %. Tas ir labāk nekā Black Jack. Bet pagaidām tas arī neizskatās pēc kaudzes naudas. Bet, ja jūsu vidējais darījums ar 10,000 Ls dod 2 % peļņas, tad tas ir 200 Ls uz darījumu. Ja jums ir 300 darījumu gadā, jums būs 60,000 Ls peļņa gadā, no vidējā darījuma tikai 10,000 Ls.
Vēl piemērs. Mēs varam izmantot stop-losu uz 20 %, bet gaidāmo peļņu 5 %, un iziet uz to pašu cerību 2 %, ja sekmīgo darījumu skaits ir pietiekami liels. 88 % liels sekmīgo darījumu skaits šajā piemērā novestu pie 2 %, jo ( 5% x 88 %) – (20% x 12 %).
Vai arī jūs varat sasniegt pozitīvu matemātisko cerību ar ļoti zemu sekmīgo treidu skaitu. Vienu no vispazīstamākajiem matemātiskās cerības lielumiem dod Viljams O’Neils, CANSLIM sistēmas radītājs un Investors Business Daily radītājs. Ja mēs izmantojam viņa stopus un mērķus, tad M=(20 % x 30 %) – (8% x 70%) = 0.4 %
Secinājums: cerībai jābūt pozitīvai, ja jūs gribat gūt peļņu ilgstošā laika periodā. Nekad neizmantojiet sistēmu ar nulles vai negatīvu matemātisko cerību. Jūs nevinnēsiet. Jūs nespēsiet apspēlēt kazino. Kļūstiet par kazino.
Neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu cerība, jūs nespēsiet uztaisīt daudz naudasm ja jums nebūs daudz iespēju tirgoties. Atkal pēc kazino analoģijas. Kazino var iegūt tikai 1 – 2 % uz Black Jack, bet viņi to dara to ļoti daudz – līdz 30 – 40 reizes stundā. Spēlējot Black Jack pietiekami ilgi jūs zaudēsiet 40 % no savas naudas stundā. Nav brīnums, ka Dāvis no Admirāļu kluba ir miljonāru sarakstā.
Bet tagad jautājums. Ja mēs uztaisam sistēmu ar 8 % cerību, bet viņa dod tikai vienu treidu gadā, cik viņa ir laba? Mēs varētu ar tādu pašu prieku šo naudu atdot Hansabankai uz depozītu. Un beigt lasīt šo manu resursu. Vai arī ja jūsu metode dod 0.13 % uz treidu, jums tak nepatiks vai ne? Bet paskatieties no cita viedokla. Ja šī pati sistēma jums uztaisīs 1000 treidus gadā pa 0.2 %, tad taču tā būs liela nauda īsā laikā? Kādi vēl Latveenergo trīs miljoni...
Viens no tumšākajiem Money Management apgabaliem ir periods ko pavadam pozā/. Lai gūtu peļņu jums vajag sistēmu, kas dod pozitīvu matemātisko cerību un daudz iespējas. Bet jums ir jātiek pie savas naudas. Ja treids aizņems pārāk daudz laika, jūs nevarēsiet izmantot ne pusi no citām iespējām. Vēl viens starp citu iemesls, kāpēc katrā darījumā riskēt ar pēc iespējami mazāk daļu no visa konta.
Laiks ir analoģisks arī kazino. Ja cerība BlackJack ir 2.5 %, tad vidēji katrā likmē uz Ls 2, kazino uztaisa 5 centus. Ja jūs spēlēsiet 1 spēli stundā, kazino pelnīs 5 centus stundā. Ja spēlēsiet 60 spēles stundā, kazino paņems visus jūsu 2 latus pa 40 minūtēm. Spēles ar ātru apgrozījumu ir izdevīgas kazino.
Nav atšķirību arī treidingā. Jums izdevīgāk apgrozīt 250 reizes 100,000, nekā sasiet 500,000 vienā darījumā uz 12 mēnešiem. Piemēram, teiksim šis darījums deva 50 % gadā. Jums lielisks gads – 250,000 Ls peļņa.
No otras puses, iedomāsimies, ka jums bija 100,000 Ls spēlei uz akcijām, bet jūsu matemātiskā cerība ir tikai 1.2 %, bet jūs apgrozījāt savus 100,000 kādas 250 reizes gada laikā. Šī metode dos 300,000 gadā! Pie tam piekrītiet... 1.2 % ir reālāk, nekā 50 % pelņa.
Secinājumi:
- Pozītīva matemātiskā cerība;
- Labs darījumu skaits;
- Īss turēšanas periods. | 
