| | yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 11:54 |
Ko sakāt par domu, ka portfelī vienmēr ir jābūt gan longiem, gan šortiem? Ideja tāda, ka, ja notiek pēkšņa tirgus kustība vienā konkrētā virzienā, tad atrašanās abās pusēs samazina iespēju būt "nepareizajā" pusē. It īpaši tas ir gadījumos, ja tirgus atveras ar gapiem, jo vismaz manā pašreizējā īstermiņa stratēģijā viens liels gaps var krietni papurināt kontu (līdzīgi kā ar GM nesen - šoreiz gan, par laimi, bija pozitīvā virzienā. Kaut gan nē - GM bija cita štelle - M&A ziņas, kā rezultātā reāli visa autoindustrija atvērās ar gapu uz augšu). Jo ja man stops ir ļoti ciešs, tad pozīcijas izmērs var būt ļoti liels.
Kā šādai idejai ar timefreimiem - vai der gan ilgtermiņā gan īstermiņā?
Varbūt šis noteikums jāattiecina uz konkrēto nozari kurā kaut ko iepērk/pārdod? Grūtāk ir, ja nozarē pilnīgi viss iet uz augšu vai viss uz leju. Bet gan jau vienmēr kādu balto zvirbuli var atrast. |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 11:59 |
Vēl viens būtisks jautājums tiem, kas ilgāku laiku jau ir iekš USA - vai gadās, ka gaps uz augšu vienai akcijai izraisa (ja korektāk - tad tie paši apstākļi izraisa) gapu uz leju citai akcijai tajā pašā nozarē? Vai arī biežāk ir tā, ka nozare tomēr kustas vienā virzienā uz spēcīgiem notikumiem?
Un vai ir novērots, ka, ja, piemēram, gaps uz augšu ir jau tā vadošajām akcijām - vai tas parauj līdzi arī pastarīšus? |
LHV
Pievienots: 19.04.2006
Ziņojumi: 136 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 12:03 |
Šī ir diezgan interesanta un apjomīga tēma. Pats vienkāršākais, kur ko līdzīgu izmanto ir ražošanā un pārstrādē. Tur kompānijas izmanto fjūčerus, lai nohedžotu savas "dabīgās" long pozīcijas.
Bet akciju portfelim, vajadzētu atcerēties, ka ar longu risks ir ierobežots, bet ar šortu nav. Tas ir arī tas svarīgākais punkts kāpēc tā varbūt nebūtu efektīvākā prakse turēt vienmēr gan longus, gan šortus. Varbūt ir vērts paskatīt opciju stratēģijas? |
LHV
Pievienots: 19.04.2006
Ziņojumi: 136 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 12:05 |
| Mēdz būt dažādi. Citreiz vadošās kompānijas paceļ pat industrijas lielākos zaudētājus. Viss atkarīgs, kāds sentiments. Piemēram, M&A dīlos kompānija, kas pērk citu gapo uz leju, bet kompānija kuru pērk gapo uz augšu - atkarīgs no dīla un sentimenta, protams. |
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 12:36 |
yoPCix, esmu štukojis, bet īsumā: Esmu pamanijis, ka tomēr ir korelācija, un tikai laime (uzminēšana) var novest pie Tevis aprakstītā. Bet matemātiski, ja ir korelācija, tad ir bezjēdzība turēt abas pozīcijas, jo viena otru noēd. Bet principā vejadzētu pelnīt. Tamdēļ esmu nonācis pie secinājuma, ka 1. skatos kopējo tirgus virzienu. 2. konkrētas nozares virzienu. 3. konkrētas fiškas virzienu. Un ņemu portfelī. Neveru vēl vienu pozīciju ar pretēju virzienu tai pašā nozarē, jo kā jau taicu, peļņa tiks noēsta. Bet kā riska nodrošinājums, protams nav slikti, bet kur tad dižā peļņa? |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 13:24 |
yoPCix
Ir ļoti bīstami šajā industrijā paļauties uz tādiem vārdiem,kā:"veiksme, paveicās",tas ir no citas industrijas vārdnīcas.Labākais veids,kā nodrošināties pret zaudējumiem, ir stop loss.Vēl ir opciju modeļi, bet tas jau ir no citas operas.
Veiksmi! |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 13:34 |
Muks,
stop loss nav 100 % panaceja, ir gadījumi, kad es tintē, un tāpēc stop loss n ak cieši kopā ar position sizing. par to arī yopcix saka.
pie M&A, ja esi šortā ar marginu, nek āds stop loss neglābs un būs margin calls |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 13:41 |
Hermani - bija doma, ka ver vaļā pretējā virzienā fiškai, kas tik un tā jau iet pretējā virzienā. Ar domu - ja pēkšņi industrija strauji krīt ar gapu, tad longs būs lielos mīnusos, bet šortam liels profits. Ja strauji kāpj, tad pretējs variants. Respektīvi, ekstrēmās kustībās izlīdzinās. Taču, ja rit ikdienas ritms, kad longs iet uz augšu un šorts uz leju, tad peļņa ir normāla. Skaidrs, ka nevajag vērt vaļā šortu tikai šorta pēc, bet gan tieši atrast konkrētajā industrijā balto zvirbuli, kas kaut kādu iemeslu dēļ iet pretējā virzienā un uz tā hedžēties.
Muks - visas manas pozīcijas ir aprīkotas ar SL  Ar veiksmi/neveiksmi te tiek saprasts tikai un vienīgi ļoti lieli gapi, kas aizskrien tālu aiz SL (vai pozitīvajā gadījumā aiz profit targeta). |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 13:44 |
| SoS: tu gribi teikt, ka pie M&A ar šortu vienmēr būs margin calls? Tas ir tjip tu visu pakās vai arī vienkārši tiek forsēta pozīcijas aizvēršana? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 14:01 |
| nu ja cena būs 30 % up, tik arī dabūsi pa kaklu, ja būsi marginā, attiecīgi |
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 04.07.2006 14:04 |
| yoPCix. Tad nav vērts saistīt un saukt par riska hedžēšanu. jo ir kustīgākas un nekustīgākas akcijas, un katra reaģē savādāk uz kopējo industrijas un tirgus un kādas citas vadošas akcijas kustību, tai skaitā gapu. Ja Tu vari modelēt, visu cieņu, labprāt uzklausītu. Kā jau muks teica, tad jau man vairāk pārliecina opciju modeļi. Pats pagaidām opcijas nelietoju, bet ar laiku, kad palikšu gudrāks un drošāks gribu mēģināt, jo princips ir skaidrs. |
latino
Pievienots: 16.11.2005
Ziņojumi: 1054 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 05.07.2006 10:59 |
| http://www.apollo.lv/portal/news/84/articles/77637 |
Wagners
Pievienots: 08.07.2007
Ziņojumi: 196 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 15.08.2007 11:20 |
Kungi,
Vai šajos svārstīgajos laikos nebūtu vērts izmēģināt Ultra Short Pro Shares ETF? Vai kādam ir pieredze vai viedoklis šajā jautājumā? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 15.08.2007 11:24 |
| neredzu lielu starpību, nošorto SPY vai QQQQ, tas pats sanāks |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 15.08.2007 14:55 |
| Vai paņem longā QID |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Nodrošināšanās pret neparedzētām tirgus svārstībām 15.08.2007 15:26 |
| Mja, tikko pamanīju, ka tas sobstvenno arī Ultra pro shares ir... Karstums, sorry |
|
