| | microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 00:19 |
Varbūt kāds zin, ko nozīmē volume tajos Forex grafikos, kurus piedāvā dažādi brokeri. Ja cenas vēl atšķiras par pāris pipšiem (max 3), tad volume jau mēdz iestaigāt pamatīgāk.
Piem., salīdzinot RealTrade un Alpari datus par Daily volume, sanāk:
26.11.2004 - RealTrade 14405, Alpari 13148
29.11.2004 - RealTrade 10366, Alpari 12301
30.11.2004 - RealTrade 12305, Alpari 14451 utt.
Atšķirības ir ievērojamas. Ir kādam cilvēkam kāda ideja? |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 00:20 |
Jā, kapēc?  |
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 08:10 |
Shim Volume iipashas jeegas nav, jo vinjsh raada tikai caur vinju serveri apstraadaato kontraktu volume. Saistiibas ar Forex kopumaa nav. Vismaz taadu izskaidrojumu es dzirdeeju agraak.
Interesanti, ka RealTrade ir taads liimenis. |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 09:20 |
| Nu es jau arī neticu, ka RealTrade ir tāds līmenis (Alpari - varbūt). Tāpēc arī domāju - vai nu viņi to ciparu mudžina vai izrauj no kaut kurienes citurienes. |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 09:21 |
| Pie reizes vēl vien jautājumiņš - kur lai dabū tādu volume, kas atspoguļo rēalo tirgu (nevis tā kā šeit, kad vienam aug un otram krīt)? |
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 09:57 |
Domaaju - nekaa. Nav vienotas sisteemas, atshjiriibaa no stokiem. Var jau meegjinaat njemt datus no kaada liela piegaadaataaja, tipa Reuters, tas buutu vismaz kaut kas.
A tas Alpari ir krievu jeb vieteejais? Ja krievu, tad skaidrs, ka RealTrade nevar buut liidziigi nu nekaadi. |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 11:04 |
| Alpari it kā ir vietējais. Tomēr dati nāk no servera 217.74.32.214 un tas neatrodas Latvijā. T.i. man ir aizdomas, ka vietējais rāda to pašu, ko krievu servaks, bet īsti drošs neesmu. |
Friday13
Pievienots: 01.10.2004
Ziņojumi: 624 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 11:20 |
Nu nevar FX-ā konstatēt konkrētu Volume. Tikai stokos. Tas, kas MetaTrader platformā ir Volume surogāts - tjipa kaut kāds Tick volume, kas, cik nopratu piedzenās pie kursa svārstībām un aktivitātes attiecīgajā laika periodā (precīzi tehniski izskaidrot neņemos). Principā to var absolūti neņemt vērā (vismaz par MT softu runājot). Volume rullē tikai stokos, kur tas ir viens no primārajiem indikatoriem.
A Reuters tiešie dati - tā jau ir pavisam cita opera, bet tas piķo ne pa jokam priekš tāda vidusmēra treidera. Un šaubos vai arī tur būs precīzs info reālā laika režīmā par katru apgrozīto peniju
|
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 11:41 |
Tad sanāk, ka indikatoru OBV (On Balance Volume) var izmest miskastē?  |
Friday13
Pievienots: 01.10.2004
Ziņojumi: 624 | Re: Volume iekš FX grafikiem 02.12.2004 12:00 |
To microns: ja domā tieši MT softu, tad IMHO no tā OBV lielas jēgas nav. Tā rādītāji būs piedzīti pie tiem Tick Volume stabiņiem, kas Tev izlec apakšā. Bet tie absolūti neatspoguļo reālo apgrozījumu FX tirgū. Tā ir tāda kā patiesā Volume mirāža. FX tirgum nav reāla centra, kā piemēram Stock Exchange kantoriem. Tas močī kā diennakts veikals un līdz ar to reālajā laika režīmā to ir apgrūtinoši fiksēt.
Bet stokos OBV jau varētu būt visnotaļ lietderīga nozīme (pats sīkāk neesmu pētījis - pamazām tikai iesāku stoku sfēru apzināt).
|
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 23.12.2004 18:13 |
| Tikko ienca prātā - varbūt tieši tāpēc Metatreiderī caur DDE netiek piedāvāts volume. Skaitlis ta nekāds nav un katrs pats pēc tikiem var izrēķināt. |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 26.01.2005 01:45 |
Kādu laiciņu atpakaļ tika pētīts valūtu svārstīgums pa stundām, dienām utt. - http://www.wallstreet.lv/index.php?id=6686
Šiten forumā http://forum.investo.ru/viewtopic.php?t=122436 viens džeks ir pētījis valūtu fjūčeru apgrozījumu Čikāgas biržā. Ir doti apgrozījumi pa pusstundām, pa valūtām utt. Pēc tā džeka domām, fjūčeru apgrozījums lielā mērā sakrīt ar SPOT apgrozījumu.
Nu lūk - tad patiesībā ir redzama diezgan liela korelācija. Tjipa max. apgrozījums ir dienas vidū (Čikāgā tad ir rīts), pēc kura seko vēl viens liels apgrozījums. Pēc abiem lielajiem uzplaiksnījumiem vēl viens sīkāks ir nedaudz vēlāk. Vienīgā atšķirība, ka Eiropas sesijas laikā apgrozījums tāds pašvaks (laikam visi guļ ). Vēl ir redzams, ka 60% paņem EURUSD.
Citiem vārdiem sakot, ir diezgan cieša korelācija starp volume un apjoma izmaiņām (svārstīgumu).
|
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Volume iekš FX grafikiem 26.01.2005 10:31 |
To microns
Interesanti. Saki, kaadus konkreetus un praktiskus secinaajumus darbam Tu no taa izdari sev?
|
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Volume iekš FX grafikiem 26.01.2005 10:46 |
Pagaidām nekādus. Nebiju līdz šim tāda veidā iegrozījis smadzenes
Nu tā, pirmais, kas nāk prātā - ir tādi momenti, kad grafiks pēkšņi uzaug un pēc tam tikpat daudz nokrīt (piem., USDCHF, H1 25.01.2005 - 3:00 un 4:00 pēc LV laika). Varētu domāt, ka tajā brīdī kaut kas tāds apjomīgs notiek, bet uzreiz kāds tādā pat apjomā spēlē pret un dabū cenu atpakaļ. Varbūt nostrādā kaut kādi stop orderi, nezinu. Topiks izpētei
Nu jā, un vēl var pieķert melos tos pareģus, kas saka, ka vasarā (vasaras beigās, kad visi atvaļinājumā) dēļ pazemināta volume ir iespējama liela volatiitāte ))
|
Kagors
Pievienots: 29.01.2005
Ziņojumi: 60 | Re: Volume iekš FX grafikiem 29.01.2005 18:46 |
Volume iekš FX grafikiem ir pilnīgi no pirksta izzīsti un nekāda papildus svara tiem pavisam noteikti nav, pats nosaukums Tick volume, saka priekšā, ka aprēķināts tas tiek vienkārši sumējot tiku skaitu dotajā svecē vai bārā. Un takā katram kantorim ir savi filtri, pēc kuriem viņi arī zīmē grafikus, tad tiku skaiti ir oi ku atšķirīgi. Piemēram, tas ko rāda alpari ir, atfiltrēta vidējā cenas kustība no, cik tur īsti bija neatceros, kādiem 5 vai lielākajiem informācijas piegādātājiem, nu tur reiters tipa un tml., savukārt cits kantoris datus ņem no citurienes un filtrē arī savādāk. Pamatu pamatā tas nemaz nav slikti, ka cena tiek filtrēta, jo ja tā nebūtu, stopi mums būtu jāliek visas 5 figūras no ieejas, jo patiesā cena uzvedas stipri trakulīgāk, nekā tas ko rāda MT. Viens tiks MT ir vidējais lielums, nu minēšu, kādiem 100 patiesajiem tikiem, bet saistības ar darījumu apjomu tam visam ir tikai empīriskā līmenī!
Veiksmīgus treidus,
Edgars
PS: Uzmetiet aci uz sadaļu Hard&soft, es tur aizsāku vienu topiku!
|
|
