| | Vidvuds
Pievienots: 20.03.2007
Ziņojumi: 161 | Time weighted average 28.02.2011 13:16 |
Cau!
Nav kādam kāds padoms, kur varētu lūkoties pēc info, kā tādu būtu jārēķina?
Ar domu - vecākām cenām vidējā mēneša vērtībā mazāka nozīme, nekā jaunākajām. |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Time weighted average 28.02.2011 16:03 |
Vai tikai ar TWAP (Time Weighted Average Price) nav domāta algoritmiskā stratēģija liela apjoma tirgošanai minimāli kustinot cenu, pazīstama arī kā "vardīšu uzvārīšana"?
Iespējams, ka EMA (Exponential Moving Average) ir tas, ko tu meklē. |
Vidvuds
Pievienots: 20.03.2007
Ziņojumi: 161 | Re: Time weighted average 28.02.2011 16:43 |
nē, šadas riebeklības man nav padomā. EMA arī, šķiet, nav atbilde.
Man ir jāiegūst mēneša vidējā cena, kur mēneša beigu cenai ir lielāks svars nekā sākuma (no dienas vidējām cenām). Nākošajā mēnesī datu uzkrāšana atjaunojas.
Kam man to vajag, es vēl šobrīd pats līdz galam nesaprotu, bet šāda doma radās kā iespējamais palīglīdzeklis kafijas biezumu pētīšanā tīri grafomāniskām vajadzībām. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Time weighted average 28.02.2011 18:35 |
EMA tieši IR atbilde.
Tur pēdējām vērtībām ir lielāka ietekme nekā pirmajām |
Vidvuds
Pievienots: 20.03.2007
Ziņojumi: 161 | Re: Time weighted average 28.02.2011 22:33 |
hmm... labi, iedziļināsimies, padomāsim  |
|
