| termoss
Pievienots: 26.08.2004
Ziņojumi: 1706 | Re: Daytrading 07.04.2009 13:37 |
pēdējā gada laikā nažu ķeršanu vajadzētu pārdēvēt par giljotīnu ķeršanu vai kaut kā tā...
tādas svārstības tirgos, it kā jau īsts treidera sapnis, bet ja neuzminēsi ne tikai sagriezīsies bet nocirtīs visu roku un ne tikai.. |
janiso
Pievienots: 06.03.2009
Ziņojumi: 284 | Re: Daytrading 07.04.2009 13:41 |
Es pazīstu vienu personu, kas ar to nodarbojas - viņš šajā savā darbā (un vienlaikus hobijā) ir ielicis n-tos gadus un nenormālu enerģijas daudzumu. Viņam arī ir dzelžaini principi un sistēma pēc kuras tiek strādāts. Un ar visu to, plusu treidu attiecība pret mīnusu treidiem ir kaut kur 6:4 (vidējā peļņa no viena treida gan ir daudz lielāka par vidējo zaudējumu).
Tā kā, ja kāds grib kļūt par labu deytreideri, tam gluži kā amatniekam ir jāiziet vairāku gadu (visai padārga) skola plus vēl jābūt psiholoģiski piemērotam šai nodarbei. Un tikai tad var iet iekšā tirgū, lai 'aptīrītu' tos, kam 'liekas', ka šodien dolārs kāps vai kritīs. |
latino
Pievienots: 16.11.2005
Ziņojumi: 1054 | Re: Daytrading 07.04.2009 20:25 |
SoS:dzirdēji Latino? Nezinu aptīra te visus
========
atkal slikti  |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 08.04.2009 08:40 |
Mans princips kad iet iekšā tirgū un kad nē ir gana vienkāršs, bet tikai beigu posmā, jo pirms tam sistēma tiek rūpīgi iztestēta uz vēsturiskajiem datiem, nepieciešamības gadījumā - arī pamainīta ... un tikai tad, kad manā skatījumā šī sistēma uzrāda uz testiem gana stabilus rezultātus, tad arī tā tiek iedarbināta.
Šeit tika piesaukta statistika par to, ka daytreidinga sistēmas nepelna vai beigās tomēr atzīts, ka pelna, bet tomēr daudz mazāk un retāk. Par pirmo apgalvojumu stipri šaubos, par otro - nezinu, bet pieļauju, ka tā varētu būt. Līdz ar to mums it kā ir kaut kāda statistika. Saku "it kā", jo pats nekad neesmu redzējis tādu reālu apkopojumu par treideriem - kādā termiņā viņi tirgojas, kā viņiem veicas, utt. Ja kāds man parādītu, kur tādu statistiku var publiski apskatīt, būtu ļoti pateicīgs.
Savukārt veicot tirdzniecības testus uz vēsturi, es operēju ar tiem skaitļiem, kurus pats iegūstu. Tā ir statistika, kas man uz to brīdi ir .. un par kuras izcelsmi man nav jāšaubās. Ja es redzu, ka šī statistika ir pozitīva, tad sorry, bet es neredzu nevienu iemeslu, lai netirgotu šādu tirdzniecības sistēmu, t.sk. arī daytreidinga sistēmu. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 08.04.2009 08:55 |
nezinu
tikšu līdz Taivanai atpakaļ man ir atsauce uz to statistiku, tā ir kaut kāda publikācija un pētījums, iedošu. |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 08.04.2009 11:35 |
nezinu - pētījumu ir vairāk kā vajag.
Palasi kaut vai Terrance Odean pētījumus. Tie brīvi pieejami internetā. Ir daudz citu autoru arī. Tas sen jau ir pierādīts, ka pārlieku bieža treidošana, kuras ekstrēms gadījums ir DT stils, vairumam nes tikai mīnusus un dod plusus tikai brokeru kantoriem. Izsakoties tavā terminoloģijā, tie, kas nevar aizturēt elpu uz 7 minūtēm, šajā biznesā noslīkst kā mušas alus kausā. Tieši tāpēc es asi iestājos pret iesācēju dullināšanu ar stāstiem par lielajiem DT profitiem. Tāpēc es arī saku, ka savā vairumā DT ir lūzeru bizness.
P.S. Sāc kaut ar šo:
http://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/returns/Individual_Investor_Performance_Final.pdf |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Daytrading 08.04.2009 13:04 |
Dientirgošanai ir viens pluss - nevar noķert MC uz gapa un gulēt mierīgi. 
Te uzreiz jāpiebilst, ka darījums, kuram gaps pārsniedz SL, ir pārāk riskants. 
Neko darīt, skola maksā naudu - vieniem lielu, otriem milzīgu.  |
Tom
Pievienots: 01.11.2005
Ziņojumi: 8 | Re: Daytrading 11.04.2009 03:14 |
Sveiki.
Mans pirmais posts seit bija 2005.gada 11. menesi un 10 taja datuma.
Sis nu bus potrais posts he he
Interesanti palasit dazas nostajas ka daytrading ir tieksme uz zaudesanu....
Iespejams, tas ir tikai joks no Jusu puses.
Veiksmigi. |
Tom
Pievienots: 01.11.2005
Ziņojumi: 8 | Re: Daytrading 11.04.2009 03:16 |
Tedis.
Tava stastijuma ir manuprat daudz nepatiesas informacijas.
Veiksmigi. |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Daytrading 11.04.2009 14:23 |
| 2013. gadā mēs uzzināsim, kāpēc. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 11.04.2009 15:50 |
Tom,
tu pa šiem gadiem ne mirkli nevarēji apklust, vismaz te un tagad var bez komentāriem?  |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 11.04.2009 20:13 |
Tom -
Manam draugam ir papagailis, kas arī runā tikai vienreiz piecos gados.
Morāle - reti runāt vēl nenozīmē gudri runāt.
P.S. Ja kaut ko saka, tad vajag arī argumentēt. Ceram sagaidīt arguments pirms 2013. gada |
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Daytrading 12.04.2009 12:04 |
Nelielas pārdomas par DT.
DT balstīts praktiski uz TA. Jautājums, vai vizuāli ir atšķirība dienas minūšu grafikam no gada dienu grafika. Varu apgalvot - nekādas. DF te nesen izteicās, ka praktiski tirgo balstoties uz TA. tad jautājums, kāda atšķirība ? Atšķirība vienīgi lēmuma pieņemšanas, jeb apdomas ilguma garumā. Ja DT lēmums jāpieņem praktiski momentāli. tad ilgtermiņa piekritējiem ir laiks meklēt, un trīsreiz apdomāt. Un vēl viens arguments - alkatība, kuru veiksmīgāk var realizēt dienas ietvaros. Domāju par FA. Bet tik pat droši varu teikt, ka dienas ietveros ziņas un prognozes spēlē tik pat lielu lomu kā gada ietvaros. Paskatam dienas ekonomisko kalendāru, tur pa pilnam ziņu, un katru dienu, kas spēj būtiski izmainīt tirgu dienas ietvaros vairākas reizes.
Tatad, jautājums, kapēc lielum lielais vairākums treideru nevar tirgot veiksmīgi DT, bet ilgtermiņā var paliek neatbildēts. |
Ziemeļnieks
Pievienots: 22.11.2007
Ziņojumi: 571 | Re: Daytrading 12.04.2009 13:25 |
| Nenoliedzot iespeju pelnit ar DT, tam (manuprat) ir 2 bistamas "lietas". Pirma: daudz lielaka kopeja komisijas samaksata summa liela darijumu skaita del. Otra: dala darijumu tiek veikta steiga, bez dzilakas analizes (t.i. sak vilkt uz "bus/nebus" jeb gamblinga pusi) |
Mario
Pievienots: 13.10.2004
Ziņojumi: 3487 | Re: Daytrading 12.04.2009 14:01 |
DT lieto SL un arī Ilgtermiņā, pie ieejas, lieto tos pašus SL.
Piemēram, nopērk pa 21USD 100 akcijas, SL uzliek uz 20 USD.
Ja dienā cena uzkāpj līdz 23 USD un tad nokrīt uz 19.99 USD, SL izlido.
DT var paķert profitu - tas no vienas puses.
Pieņemsim, ka close cena ir 20.12USD, bet nākamajā dienā gaps uz leju un cena 14 USD....no šādām lietām DT it kā paglābj.
Bet tas praktiski ir arī viss.
Vienīgi Deitreideris, iespējams nepirks 100 akcijas, bet 500 vai 1000 akcijas uzreiz, un te var diezgan ātri noliet savu depozītu.
Protams, katru reizi komisijas maksas, katru reizi SL tiesa jāatstāj, lai cena var brīvi staigāt...
No otras puses:
Īsā termiņā lielu naudu uztaisīt nevar, piekritīsiet.
Ja akcija no 20 USD uzkāpj līdz 120USD, tad šis kāpums sastāv no daudzu dienu svecēm, kuras te iet uz augšu, te uz leju.
Ja ir gaps uz augšu, tad deitreideris nekādā veidā tajā gapā neielīdīs. Nekad deitreideris nepārdos par dienas visaugstāko cenu un nenopirks pa dienas visszemāko cenu. Pats savā laikā esmu mēģinājis, labi, ja sanāk noķert kādus 60% no dienas amplitūdas. Ja ir stabils up trends, visu laiku sanāk skriet kājām pakaļ braucošam vilcienam.
Ja Tu ielec pirmajā vagonā pa aizmugurējām durvīm, var noiet līdz priekšējām durvīm un pieturā pa tām izlekt ārā un nofiksēt vienas dienas profitu. Kad vilciens atkal sāk braukt, diez vai sanāks ielekt atpakaļ pirmajā vagonā, visdrīzāk ka otrajā vai pat trešajā vagonā. Tīri psiholoģiski sanāk grūti pirkt atpakaļ to pašu akciju dārgāk, ja vakar es viņu pārdevu lētāk...
Savukārt, ja ieiet cilvēks ilgtermiņā, uzliek SL un izslēdz kompi, var braukt slēpot...nekāda lieka stresa, nekāda lieka adrenalīna...
Par sveču grafikiem:
Jā, pērkot longā, es vienmēr apskatos arī SMA-200 (10 minūšu sveces), ja 10 dienu trendam nav lieli gapi, ja trends līdzens un cena virs SMA-200, perfekts svings sanāk un SL var likt zem SMA-200 + zem iepriekšējā minimuma.
Tomēr dienu sveces un SMA-200 uz dienu svecēm ir daudz nopietnāk, nekā SMA-200 uz minūšu svecēm, kas nereti atrodas stipri pat virs dienu sveču SMA-10....vai arī šī minūšu SMA-200 ir stipri zem dienas SMA-200. Un šeit jau parādās gamblinga moments.
Sekojoši, lai labi ieietu akcijā, jāsakrīt gan SMA-200 dienu sveču setupam un vēlams arī, lai būtu atbilstošs SMA-200 desmit minūšu setups. |
Tom
Pievienots: 01.11.2005
Ziņojumi: 8 | Re: Daytrading 12.04.2009 19:44 |
Sveiki.
Te par daudz Erglu, gudru Erglu, papagailim citur vieta, kur Ergli neuzglun papagailiem 
He he
Good trading un skaistu pipsu.
Tom |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 13.04.2009 00:08 |
Hermani - DF te nesen izteicās, ka praktiski tirgo balstoties uz TA. tad jautājums, kāda atšķirība ? Atšķirība vienīgi lēmuma pieņemšanas, jeb apdomas ilguma garumā.
Tā ir taisnība. Atšķirības nav. Es pret DT uzstājos pamatā tāpēc, ka šo stilu spēj apgūt labi ja viens no miljona, pat mazāk, daudz mazāk. Ir sevi pilnīgi jāpārprogrammē rīkoties pretēji instinktiem, kas nav nekāds vieglais uzdevums, turklāt ir jāzina, kas tie par instiktiem, kurā galvas smadzeņu garozas zonā tie atrodas, un kā ar tiem tikt galā. Tie ir ļoti seni instinktīvas rīcības modeļi, kas mums kopīgi ar ķirzakām. Cīnīties ar tiem nespēj tie daudzie zaļie treideri, kuri ar atplēstu muti klausās latino un nezinu spriedelējumos par iespējām taisī lielo čungur dt stilā. Viņi pat nesaprot, kāpēc lej nost kontus, kāds ir patiesais iemesls, un kur slēpajs manis pieminētā "iesācēju paradoksa" būtība. Un šim paradoksam nav nekāda sakara ar TA, arī tirgojot pēc "ķēķa lampas" šis paradokss ir spēkā - konti tiek nolieti. Tā ir sarežģīta tēma, ārpus TA un FA ietvariem, tā tēma ir par to, kas notiek cilvēka galvā stresa apstākļos, un kāds ir lēmumu pieņemšanas mehānisms spriedzē. Mehānisms, kas ir jāapgriež kājām gaisā, pilnīgi sevi pārprogrammējot, lai pelnītu.
Es tirgojos pēc TA, bet tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Tad šo redzamo daļu arī propagandē brokeru kantori, sakot, vot nopērc te, un skaties - pēc divām stundām pārdod te, un būsi paņēmis 5k. Mans miekli nāk par šitādām runām... Tur tā lieta. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 13.04.2009 09:43 |
Dientirgošana ir padarīta ļoti jo ļoti pievilcīga tāpēc, ka tā piedāvā action, adrenalīnu un iespēju kaut ko vinnēt tiem, kam uz jau ir nosliece. Pietiek tikai aplūkot jebkuru brokera termināli, un tā evolūciju, kaut vai to pašu Metatreider, lai saprastu, ka tas ir veidots eye-candy stilā, un tur strādājuši tie paši psihologi, un usability experti, kas veido online casino un role games. Kāpēc tas ir populāri it kā pieaugušiem au cilvēkiem? Tāpēc, ka tad ir vieglāk to pamatot. Jo kā tu pamatosi nolietu naudu, casino? Skandāls gimenē, nu pašam no sevis kauns. Toties te var vainot visu ko, ECB, Obamu, ekonomiku, da jebko pie tam iegūstot adrenalīnu un spēles, gamblinga garšu cilvēks sev nepavisam neliekas gambleris, jo gambleris taču liek uz melno/sarkano, bet šeit EUR/USD. īstenībā tas tie paši divi iznākumi.
Kas interesanti, tad tas pats Thomas Kida savā grāmatā ko es jau minēju iepriekš dod ieskatu pētījumā ko veica pats. Metot monētu viņš izveidoja grafiku ar bāriem - t.t ja monēta bija ērglis, viņs zīmēja bāru uz augšu, ja kapeika, tad uz leju utt. Sanāca skaists grafiks, kuram viņš tad pielika mērogu un iedeva analītiķiem. Tur bija gan breakouti, gan galva pleci, gan trijstūri, visi zīmēja to ko gribēja redzēt.
Līdz ar to skaidrs, ka Tu nezinu testē šos datus, bet nākotne vienmēr būs cita, kā piemērā ar monētu. Ilgtermiņa treidingā arī liela loma ir gadījumam, toties šeit jau mēs paceļamies virs šī faktiski randomizētā baltā trokšņa, kas ir uz minūtēm, un te strādā jau arī daži labi fundamentāli likumi. Galu galā lai vai kā, bet MSFT akcijas arī tagad NAV penny stoki,līdz ar kombinējot FA, kurš parāda pa kuru ielu braukt, ar TA, kurš šajā gadījumā ir luksofors, kad iet iekšā un kad iziet iespējams šo kazino tomēr apspēlēt - ilgtermiņā. Kā tas iespējams testējot pilnīgi randomizētus datus, ekstrapolējot tos uz nākotni cerot ka šādi paši patterni leks ārā atkal - nav pamatojams. |
latino
Pievienots: 16.11.2005
Ziņojumi: 1054 | Re: Daytrading 13.04.2009 09:45 |
dragonfly: "latino un nezinu spriedelējumos par iespējām taisī lielo čungur dt stilā."
---------
df, parādi , lūdzu, šos latino un nezinu spriedelējumus, ja tādu tomēr nav , tad gaidu elementāru atvainošanos kā vīram pieklājas, ja tādu nesagaidīšu, tad redzēsim ka esi kļuvis par bezatbildīgu tukšu pļāpu kurš pēdējos gadus šeit atražo tipveida atklāsmes noteiktai publikas daļai. |
sds
Pievienots: 23.01.2007
Ziņojumi: 918 | Re: Daytrading 13.04.2009 09:58 |
to DF
Par ķirzakām varētu tā sīkāk.Tobiš, par instinktiem.
P.S.Jūs visi trīs ar latino un nezinu esat kā viena vāģa autoriepas.Viens pareizais viedoklis, citu viedokļu un stilu noniecināšana, ironizēšana ( uz robežas ar ņirgāšanos) par no pašu izpratnes atšķirīgiem lēmumiem/spriedumiem, centieni jebkuriem līdzekļiem pievērst citus savai "ticībai" ( citādāk diskusija neatjaunojas).Pie tam visiem trim šie paaugstinātās aktivitātes uzliesmojumi ļoti labi korelē ar pilnmēness tuvošanos un iestāšanos.Uz 20. aprīli visi būsiet mierīgi un pāris nedēļas būs patīkami palasīt jūsu postus.Un pēc tam atkal panesīsies divnedēļu šovs.
Vienkārši izteicu savu viedokli.Katram savs.Par ķirzakām gan kādreiz uzraksti |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 13.04.2009 12:24 |
latino - "latino un nezinu spriedelējumos par iespējām taisīt lielo čunguru dt stilā."
Tas bija nevis jūsu izteikumu citāts, bet mans jūsu pozīcijas vērtējums, ko daudzi, kas lasa šo diskusiju itin skaidri saprot.. Jūs abi aizstāvat dt kā naudas pelnīšanas veidu. Mēs ar SoS to apšaubām. Kur problēma? Nepatīk vārdi "lielais čungurs"? Labi, turpmāk manos vērtējumos rakstīšu "latino un nezinu spriedelē par iespējām taisīt MAZO čunguru dt stilā" Varbūt diskusijas gaitā esi mainījis nostāju un uzskati dt par veltu laika šķiešanu, kā to uzskatu es? Tad varu tikai apsveikt. |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 13.04.2009 12:32 |
sds - Par ķirzakām gan kādreiz uzraksti. Par ķirzakām varētu tā sīkāk.Tobiš, par instinktiem.
Speciāli priekš tevis nākamā mēness aptumsuma laikā uzrakstīšu, tikai neaizmirsti atgādināt |
latino
Pievienots: 16.11.2005
Ziņojumi: 1054 | Re: Daytrading 14.04.2009 08:16 |
| df, ja vēlies atvainoties , tad dari to skaidri un tas izraisa tikai cieņu. |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 14.04.2009 10:07 |
latino,
Pārtrauc pozēt d`Artanjanu no Trīs musketieriem. Es izteicu savas domas, iemācies ar tām sadzīvot. Mani maz uztrauc, patīk tas, ko es te rakstu tev, vai nepatīk. |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 14.04.2009 11:45 |
Precizēšu savu nostāju dientirgošanas sakarā:
Varbūtība, ka treideris, lietojot šo stilu ilgākā laika posmā, kaut ko arī nopelnīs, ir niecīga.
Līdz ar to uzskatu, ka vidusmēra spekulantam., kādi te esam mēs visi, nav vērts tērēt ne laiku ne pūles, laužoties šajā sfērā. |
|
