| Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Daytrading 14.04.2009 14:00 |
A common statistic thrown around as a fact by many people is that 95% of traders lose money. No one seems to know where this assertion came from, it seems to be one of those numbers pulled out of the air as a guesstimate long ago by some wise head that has been encoded as a great truth by the passage of time.
http://www.travismorien.com/FAQ/trading/futradersuccess.htm |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 09:44 |
Df, sds un visi pārējie forumieši ... nu neaizstāvu es te dt ar putām uz lūpām kā daži varbūt to vēlas uzskatīt vai pasniegt. Nu nav tas tā. Es ielīdu šajā diskusijā pavisam vienkārša motīva vadīts, jo vienkārši neticu, ka ir tikai viens un pareizais treidinga stils, bet visi citi uzreiz būtu metami miskastē.
Nepārāk sen kāds cilvēks www.treideri.lv forumā mani mēģināja pārliecināt, ka nav iespējams pelnīt izmantojot ekspertus un tehnisko analīzi, jo tas viss ir atvasinājums no cenas un pagātnes pētīšana. Es varu teikt tikai vienu - tas, ka viņš nevar, tas nenozīmē, ka arī citi nevar. Līdzīgi arī šeit.
Protams arī man ir subjektīvās domas - teiksim neuzticos skalpingam, jo manā skatījumā šādu tirdzniecības stilu nav iespējams objektīvi pārbaudīt uz vēsturi. Kamēr man kāds nepierādīs pretējo, tikmēr noteikti ar tādām lietām nenodarbošos. |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Daytrading 15.04.2009 10:16 |
Man kaut kā pēdējā laikā liekas, ka ar treidingu vispār nav iespējams pelnīt. Izņemot Bafeta stilu - nopirkt uz 30-50 gadiem akcijas. Tad labāk pieiet šai diskusijai no citas puses - pierādiet, ka ar treidingu vispār var pelnīt, neizmantojot argumentu "ja tu nevari, tad tas nenozīmē, ka neviens nevar". Jo ar šādu argumentu var pierādīt jebko, ka Latvijā var pelnīt ar dimantu raktuvēm, ka kosmiskajā telpā eksistē ēters u.t.t.  |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 10:19 |
> tas, ka viņš nevar, tas nenozīmē, ka arī citi nevar.
Nu to es Tev jau nedēļu atpakaļ teicu. Ar šo pašu argumentu parasti Discovery pārliecina par spoku, Atlantīdas un UFO esamību. Neesi redzējis tos??/ Nenozīmē ka citi nav redzējuši |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 10:39 |
swordfish, te atkal paradas cita problema. Es teiksim teiksu, ka pelnu jau cetrus gadus. Kads teiks ... nu labi, cetrus Tu pelni, bet desmit? Es pelnisu 10, kaads teiks - bet 15? Es pelnisu 15, bet kaads paprasis cik videji pelni gadaa? Bus par maz vina skatijumaa, vins teiks - nu vai tad taa ir pelnisana. Lidz ar to atkal esam turpat kur sakusi.
|
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Daytrading 15.04.2009 11:26 |
| SOS, tavs piemērs jau ir filosofisks. To ka es neesmu redzējis, vai nespēju, nozīmē ka es vai nu nevaru, vai arī nemāku. Ja mēs skatītos citā spektrā, jeb mums būtu citas zināšanas, kuras pat iedomāties nevaram, varbūt arī varētu. Un ja nu tiešām pastāv ne tikai 5 dimensijas. Ja kāds ko apgalvo, un mēs to nepieņemam, ir divi varianti, vai nu viens melo, vai nu otrs ir aprobežots. Gribu tikai šai diskusijai arī savu artavu pielikt. Ja šie divi censoņi saka to, ko mēs uzskatam par nepareizu (nepareizi - varbūt citu vārdu varētu lietot), nenozīmē ka mums nav taisnība. Un paradoksāli, ka arī viņiem šai situācijā var bū taisnība. Neloģiski, bet paralēli var pastāvēt divas pretējas, bet patiesības. Filosofija, bet ja mēs to pieņemam, esam tikai vinnētāji. Bet diskusija pāraug neloģiskā savas nostājas, nevis patiesības pierādīšanā. |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Daytrading 15.04.2009 12:04 |
nezinu - jo vienkārši neticu, ka ir tikai viens un pareizais treidinga stils, bet visi citi uzreiz būtu metami miskastē.
Neviens nav teicis, ka ir tikai viens pareizais ceļš. Es tikai centos pateikt, ka dientirgošana ir neproduktīvākais no visiem kādi vien ir. Vēl neproduktīvāks ir tikai skalpings, ja to nedara "bedrē" vai MM, kuriem spreds ir maize un nav komisiju..
Motivācija : Jo īsāks timeframe, jo lielāka nozīme baltajam troksnim, tas ir, haosam, brauna kustībai, sauc kā gribi. Un šitā "haotisko kustību" testēšana manā uztverē ir murgains pasākums, tikpat smieklīgs kā lietus pilienu skaitīšana uz palodzes ar mēŗķi noteikt, kad kritīs treknākais piliens. Un pat ne šodien, bet, teiksim rīt kritīs. Tas ir vājprāts kaut ko tādu darīt. Bet nu dara, dzen testus metastockos... Pēc ta vēl optimizē sistēmas. Un treido.
P.S. Pēdējā žurnāla Stocks&Commodities numurā ir interesants raksts par cenu prognozējamību, kas balstīts uz plašiem statistikas datiem. Kārtējais mēģinājums statistiski apgāzt Random walk teoriju. Autori testējuši 10 patternus, tostarp grūti kvantificējamos, kā H&S. Secinājumi ir interesanti, turklāt Nyse un Nasdaq atšķirīgi. Vispārīgs secinājums ir tāds, ka prognozēmamības līmenis pieaug tirgiem, kuri ir mazāki un kuros valda neinstitucionālie dalībnieki (nasdaq), tas ir masas, kur investoru psiholoģiskā komponente lēmumu pieņemšanā spēlē lielāku lomu. Nyse pārsvarā darbojas institucionālie dalībnieki, kuru lēmumi mazāk vai vispār nav korelēti ar pūļa psiholoģiju. No tā izriet, ka visvieglāk prognozējamie ir tādi tirgi kā RFB, kur prakstiski nav institucionālu dalībnieku, vai to ir niecīgs skaits. Secinājums: nevērtējiet par zemu iespējas pelnīt Baltijas mazlikvīdajos tirgos. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 12:12 |
Hermanis
Jā., piekrītu šis ir filosofisks jautājums. Bet nu arī ar to visu - ja ir pietiekami skaidri zināms ka:
- Investējot indeksā vienkārši TUPI nopērkot S&P500 laika posmā teiksim no 2003-4 --- 2007-2008 bija iespējams paņemt kādus 70 % peļņas un tas IR pierādāms
- Cakarējoties uz pilnīgi gadījuma rakstura datiem, un komisijām brokeriem šajā pašā laikam posmā datu vienkārši NAV. Nu nav un viss, ir APGALVOJUMI, kas nav pierādāmi.
līdz ar to, tas pats kas ar spokiem. Kamēr nelasīsiet šeit forumā ka es redzēju Day Tradera rēgu naktī man pie gultas kas ar vienu roku man spieda rīkli un ar otru rādīja steitu - pie tam ar foto, kur redzami rokas nospiedumi man uz kakla, neticēšu. |
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:10 |
| SOS, neticēt ir normāli, es arī neticu, bet noliegt, un mēģināt iestāstīt ka tā nenotiek, jo neesmu redzējis arī nav pareizi. Ar dasžiem trāpīgiem jautājumiem, vai izaicinošiem apgalvojumiem var noskaidrot, vai Tavs oponents tik tiešām var, vai viņš tikai blefo. Un nu nonākam pie nākamā jautājuma: Ja cilvēks tik tiešām spēj pierādīt (ir redzējis), var būt auglīga un interesanta diskusija. BET, vai ir vērts diskutēt ar cilvēku kurš blefo ? |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:15 |
Hermanis "BET, vai ir vērts diskutēt ar cilvēku kurš blefo ?"
Kā tas īsti būtu jāsaprot? To, ka kāds no mums blefo?
Sos, Tu saki, ka "Investējot indeksā vienkārši TUPI nopērkot S&P500 laika posmā teiksim no 2003-4 --- 2007-2008 bija iespējams paņemt kādus 70 % peļņas un tas IR pierādāms" Ok, bet vai tas ko pierāda? Labi, laika posms ir bijis pietiekošs, bet darījumu skaits? Viens, divi, daudz ... ??? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:18 |
Hermanis,
es ja nenoliedzu bāzējoties tikai uz to ka neesmu redzējis. Es bruņojos ar statistiku, grāmatām kurām varētu ticēt. Visas ir pret DT. Nu tā kaut kā.
Ir tacu statistika kur wallstret journal visu laiku mētā šautriņas akcijās u viņiem bieži vien sanāk outperformēt pat indeksu. Tāpēc ja es tagad katru dienu randomizēti atvēršu EUR/USD grafiku, un izvēšos short/long, mētājot monētu, man ir PRECĪZI tādas pašas iespējas (50:50), kā nezinu ar backtestiem uz šī trokšņa. Tam taču Tu piekrīti? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:19 |
nezinu:
darijumu skaits: 1 |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:21 |
P.S
nezinu, ja tu gribiz zināt kāpēc ir tik grūti outperformēt tieši indeksu, palasi šodienas swordfish postu ASV tirgos, indeksu zarā |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:22 |
Darijumu skaits ir 1. Un tas esot pietiekosi, lai izdaritu secinajumus? ... njaa ....
Es katraa zinjaa tam nepiekritu. |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 13:28 |
Sos "Tāpēc ja es tagad katru dienu randomizēti atvēršu EUR/USD grafiku, un izvēšos short/long, mētājot monētu, man ir PRECĪZI tādas pašas iespējas (50:50), kā nezinu ar backtestiem uz šī trokšņa. Tam taču Tu piekrīti?"
Es personiski tam nepiekritu. Ja Tu met monetu, tad Tu jebkuraa punktaa iegusti varbutibu 50/50. Savukart, ja Tu veic backtestu teiksim DT strategijai par aptuveni 3 gadiem, tad sii varbutiba jau konkreta tirgus punktaa nobidas uz vienu vai otru pusi. Ja mes so punktu skatamies pilnigi atrauti no ieprieksejam cenaam, tad jaa - tad ir 50/50, bet tad arii ilgtermina treidings ne ar ko nav labaks, jo tur arii katru tirgus punktu var uztvert kaa pilnigi neatkarigu. Ja pieiet treidingam saadi, tad mes visi esam gambleri.
Meklejot tirguu likumsakaribas atskiriba ir tikai tajaa, ka ilgterminjaa ir vieglak atrast sis te likumsakaribas ... tas arii viss. Bet pamatprincipi nemainas. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:03 |
Nezinu,
Testa jautājums. Ja tu 7 reizes met monētu, un visu laiku izkrīt ērglis, uz ko liksi astoto reizi metot? (monēta normāla, ne ieliekta utt, razvodu nav). |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:05 |
> Darijumu skaits ir 1. Un tas esot pietiekosi, lai izdaritu secinajumus? ... njaa ....
Es katraa zinjaa tam nepiekritu.
Tu joko es ceru? Jebšu arī mēs patiešām ar tevi esam dažādos stratosfēras līmeņos, kuri pat attāli nesaskaras |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:09 |
| Es ar šo momentu neizpratu. Jā, nu lai cilvēkam ir vidēji viens darījums reizi piecos - septiņos gados. Un viņš vidēji tā pelna 30% gadā, nu jau gadus 20. Kas te neļauj secināt, ka viņš ir ideāls treideris? |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:10 |
Sos, mums laikam patiešām kardināli atškiras uzskati par doto jautājumu
Kas attiecas uz Tavu jautajumu par monetu. Tad neliktu ne uz vienu, ne uz otru, ja monetas mesanu neiespaido nekadi blakus apstakli. Savukart tirgu iespaido likumsakaribas, kuras varbut nav viegli pamanamas un atklajamas, bet kuras pastav. Monetas mesanai ir bezjedzigi meklet kaadas likumsakaribas, iznemot tad, ja taa ir ieliekta vai kas lidzigs. Un salidzinajumos runajot - tirgus arii ir ielikta moneta. Ja taa nebutu, tad es netirgotu. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:15 |
nu redzi, tad:
1) No atbildes uz manu testu es saku, ka Tu neslimo ar t.s gamblers fallacy sindromu, kur daļai liekas, ka pēc 7 ērgļiem tagad jānāk nu noteikti noteiktu kapeikai.
2) Bet vienalga tu turpini uzskatīt, ka kaut kad 2004 gada janvārī (nosacīti) - 13 5-minūšu sveču kombinācija radīja iznākumu Y. Un tagad Tu pieņem, ka 2009 gadā, ja atkal radīsies šis te unikālais gadījums atkal būs iznākums Y?
tu pats sevi dzirdi? |
nezinu
Pievienots: 01.03.2006
Ziņojumi: 397 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:25 |
Sos, es sevi loti labi dzirdu. Es pienemu, ka ja no 2004. gada janvara lidz sodienai tests uzrada kaadu likumsakaribu, tad ir lielaka vai mazaka iespeja, ka sii likumsakariba turpinasies. Visi treideri, kas tirgo uz tehniku balstas uz tiem pasiem prinicpiem - atskiras tikai tehniskas analizes periodi.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:28 |
SoS.
Ticība ir ļoti īntīma lieta. Nezinis tik ļoti tic, ka iznākums "y" ir viņa svētais grāls, un, ka tas atkārtojas(un tā būs līdz mūža beigām) gadu no gada, dt ietvaros katru dienu, nu jau 800. sesiju no vietas. ja viņš tic, tad lai tic. Godīgi būtu uzdot jautājumu ,kāpēc darījumu vēsture ir tikai 4 gadi, kāpēc ne 14 gadi, vai 24 gadi. Noteikti atbildēs, ka bija slinkums rakāties tik tālos datos, vai, ka nebija tādu datu vispār. Vai ari nezinis slēpj ,ka dažreiz jau bija slivi, bet pēc tam "pāroptimizējis sistēmu" un atkal nes peļņu.
Veiksmi! |
sirmais
Pievienots: 29.08.2007
Ziņojumi: 73 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:37 |
jautra diskusija.  bet pats interesantākais ir tas, ka valūtu spekulanti saka 'var', bet akcijnieki - 'nevar'..
ir diezgan loģiski, ka spekulēt šādā veidā ar RFB akcijām nav prāta darbs (diemžēl ar ASV u.c. akciju tirgiem nav pieredze), bet EURUSD pārī, kur vienīgās izmaksas ir spreds 0,9 pipši - kāpēc ne?
pie tam, neviens jau neapgalvo, ka tas ir jādara katru dienu un 10x vai 100x dienā. pie tam sākotnējais daytrayding darījums itin mierīgi var pārvērsties swingā vai ilgtermiņa darījumā. nav jau svarīgi kā to nosaukt, viss ir atkarīgs no ieešanas pozīcijas un laika, kad to aizver. ne vienmēr vajag gaidīt kā 1H vai 1D svece aizveras, reizēm pēkšņa reakcija pat 5sec grafikā ir svarīgāka.
bet te jau ir panesušies ticību kari.. savākušies katoļi un musulmaņi un mēģina noskaidrot kurš ir varenāks - Dievs vai Allāhs?
man kā pagānam ir pilnīgi vienalga, ka tik 'miers uz Zemes un cilvēkiem labs prāts'
lai katrs izvēlas pats savu ceļu un labāk to demonstrēt ar piemēriem un ieteikumiem, neaizskarot vienam otru.
peace |
zuls
Pievienots: 28.12.2006
Ziņojumi: 164 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:39 |
Muks,
kas ar Tevi ir? Tev krāniņš mazs vai kas? Džekiem ir izvērtusies ļoti interesanta diskusija a Tu atkal sāc līst ar saviem uzbraucieniem!  |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Daytrading 15.04.2009 14:41 |
> pie tam sākotnējais daytrayding darījums itin mierīgi var pārvērsties swingā vai ilgtermiņa darījumā.
jā šis ir pat ļoti patologiski  Ir zināmi ļoti daudz day treideru, kuri palika par ilgtermiņa investoriem. Mēs gan tos par kokonistiem saucam |
|
