 |
 |
|
|
| | Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Markova ķēdes treidingā 19.06.2005 22:48 | Akadēmiskā izglītība dažreiz nedod mieru prātam. Tā nu man nesen radās ideja. Ir tāda lieta, Hidden Markov Model, slēptie Markova modeļi.
Domāju, tie kam ir akadēmiskā izglītība tos zinās. Parakņājies interneta, noprotu, ka tos neviens nav mēģinājis pielietot triedingā, t.i modelējot tirgus uzvedību. Tad nu man radās doma, mēģināt pirmajam.
Meklēju palīgus. Tagad sekojoši, ko gribu izdarīt.
ja pieņemam,ka ir elements a (i,j), tad pāreja uz elementu a (i-1, j-1), kur m > 1, ar fiksētu t, kurš var būt D,M,Y - diena, mēnesis, gads.
Tātad, katrs nākamais ķēdes elements, a(i-m, j-m), būs atkarīgs no iepriekšējā elementa, un/vai (te ir svarīgi!, cik stipri modelis lūkosies vēsturē, t.i, cik liela būs iepriekšējo stāvokļu atmiņa). To vajadzēs modelēt Matlabā, bet domāju, ka te vēl var atrast daudz labu papildelementu, piemēram ja var redzēt kādas aktivitātes sākumu, piem. volumes spike tad Matlabā, liekam Hidden Markov Chains atmiņas vēsturi piem. 14 dienas. Pēc, tam sākam "apmācīt modeli", attiecīgi, ja vienas dienas close < nākošās dienas low, un nākamajā dienā tendence turpinās, tad P(i-1,j-1) (nākamās dienas varbūtējais iznākums, ir tāds un tāds.
Gribētos kādus komentus.
SoS | microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Markova ķēdes treidingā 19.06.2005 23:47 | Aptuveni zinu, kas ir Markova ķēdes pāreja. Kaut kad pat ir darīts.
Ja pareizi saprotu, ir ideja taisīt kaut ko līdzīgu neironu tīklam? A kas būs input parametri?
Vēl viena pārdoma - pēc manām domām, dažādu faktoru ietekme laika gaitā mainās, nevis ir konstanta visu mūžu. Vai ar šo Markova ķēdes pieeju tas tiek ņemts vērā? | Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Markova ķēdes treidingā 19.06.2005 23:56 | 2 Microns,
Nē, es tieši gribu atrast, holy grail, t.i, to, ka ietekme mainās,taču tu nekad nepateiksi. Bet ja ir kaut kāds uzvedības cikls, vai sakarīgu kopums, piemēram X+Y+Z+M+Y, tad rezultāts V, ir ar vislielāko varbūtību.
Input parametri - daily close domāju. Es pētīju Matlabā integrēto Hidden Chain, man nav īsti vēl skaidrs, kā operēt ar vairākiem stāvokļiem, un kā apmācīt ķēdi. Jo, vienkāršā ķēde ir bez atmiņas, tā der piemēram monētas mešanai, mums vajag tieši, to kas apmācās. Jā savā ziņā tas sasaucas ar neironu tīkliem. | swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Markova ķēdes treidingā 20.06.2005 08:10 | | Jau gatavu produktu nav? Kad es mazliet ar šo lietu ņēmos pirms gadiem astoņiem, kā programmeris, ne treideris, tad redzēju jau darbojošās lietas. Vismaz uz vēsturiskajiem datiem tas strādāja, rādīja sell, buy, un ne slikti... | piccolo
Pievienots: 09.12.2005
Ziņojumi: 21 | Re: Markova ķēdes treidingā 09.12.2005 15:37 | es ar par markovu esmu domājis. neural networks tiek plaši izmantots vismaz forex treidingā, bet markovs kllusē un ja pareizi atceros, tad ar markova ķēdēm bija iespējams labākus rezultātus gūt.
bet pirms es varētu kaut ko palīdzēt, labprāt izlasītu kādu grāmatu par markova ķēdēm vēlreiz (akadēmiskajai izglītībai ir akadēmiska garša).
šis varētu būt labs projekts, bet pirms tam varbūt kādu NN modeli jāpaņem priekšā?
patumša bilde man ir uz šo visu un ja godīgi nezinu no kura gala ķerties klāt, jo vēlme ir gan. parastie tehniskie indikatori lago (atpaliek).. | Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Markova ķēdes treidingā 09.12.2005 15:39 | | laika trūkuma dēļ pārstāju ar šo ņemties. bet nu ja tev būtu entuziasms varētu pie tā atgriezties | |
|
|
|
|
|
