| | yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Efektīva sistēma? 28.12.2005 15:51 |
Nu tā - uztaisīju iekš MetaStock 9 uztaisīt vienai sistēmai testu.
Ideja sekojoša: trend-following sistēma. buy signāls ir new high (kaut kādām n dienām). Sell (trailing stops) ir MAX(EMA10(CLOSE-2*ATR(10))).
(Testēšanā nelietoju MM, jo nekādi neizdodas uzlikt, lai dinamiski rēķina pozīcjas izmēru. Visu laiku saka, ka ZERO izmērs sanāk... Varbūt kāds ar šo var palīdzēt - vai ir iespēja debugot?)
Man dati pieejami tikai par šo gadu (tie kas RFB ASCII failos pieejami). Patestēju, un secināju, ka vienīgi ar LME mana sistēma ir efektīvāka par Buy & Hold stratēģiju... (kopš gada sākuma). Ar VSS sanāk mīnusā. Bet pārējiem vienkārši ir mazāks profits. Pie tam starpība ir vidēji 30%, lai gan rezultāti ir izkliedēti: no 0 - 50%.
Tad nu viens no secinājumiem, ko izdarīju - ja akcija aug bez ļoti lielām korekcijām (bet tomēr šad un tad izsit SL), tad laikam jebkāda trend-following sistēma būs neefektīvāka par B&H... Vai man ir taisnība? |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Efektīva sistēma? 28.12.2005 16:55 |
Nu ir jau - ir mums tas buļļu tirgus. Bet tik un tā gadās brīnumi (LME), kur izsēdēt lielus mīnusus ir oi oi oi... Tur kā reiz tā sistēma, ko testēju, uzrādīja pozitīvus rezultātus.
Tur jau tas novērojums - ja viss bezjēgā iet uz augšu, tad tāda protekcionistiska sistēma neuzrāda ideālos rezultātus. Bet kā tu iepriekš zināsi, ka fiška aiziet uz dienvidiem pavisam? Beigās var sanākt, ka, sākoties lāču laikam, B&H atdos visu to starpību, kas augšanas laikā tai ir pār to sistēmu, ko testēju.
Bet es tomēr sliecos izteikt risku procentos no kopējā kapitāla. Bet rezultātā ar tālajiem stopiem sanāk ļoti mazas pozīcijas... vai arī ļoti liels risks...
Bet kas tas bija, kas teica, ka noķert arī 30% no trenda esot labi? |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Efektīva sistēma? 28.12.2005 16:57 |
| šai sakarā - es ļoti gribētu dabūt 1998. gada datus (nu un būtu ideāli dabūt visus RFB vēsturiskos datus MetaStock saprotamā formātā), lai redzētu cik labi tā sistēma nostrādā krīzes gadījumā. Varbūt kāds var iedot tos datus? |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Efektīva sistēma? 28.12.2005 17:11 |
| yopcix@inbox.lv |
koshk
Pievienots: 19.09.2005
Ziņojumi: 60 | Re: Efektīva sistēma? 28.12.2005 17:14 |
| dragonfly, ja tev na gruuti, atsuuti, luudzu, arii man: kjob (suns) inbox (punkts) ru |
yoPCix
Pievienots: 18.12.2004
Ziņojumi: 1299 | Re: Efektīva sistēma? 26.01.2006 10:36 |
Nupat izdomāju papildinājumu manai sistēmai.
Ideja sekojoša - iepriekš man entry point bija 15d new high. Bet es paskatījos grafikus un secināju, ka mana sistēma pārāk maz ķer nažus  . Jo vispārējā buļļu tirgū akcijas pēc asas kritiena parasti diezgan stipru atsitienu uztaisa (arī tas pats LME no 1.7 uz 2.4 uzkāpa).
Nu tad lūk - izdomāju new high papildināt ar overbought/oversold indeksu. Noskatīju Relative Momentum Index kā diezgan labi atbilstošu pasākumu. Tātad - ja RMI ir zem 30, tad ieejai lietoju 5 dienu new high. Ja ir virs 70, tad lietoju 20 dienu new high. Nu un pa vidu attiecīgi 10 vai 15 dienu high.
Ko sakāt par šādu sistēmu? Man gan nav pietiekoši daudz pretpiemēru. Varbūt kāds var ieteikt kādu fišku, ar kuru šāda sistēma iebrauks pamatīgās auzās (varbūt USA ir tādas)? Jo man šaubas rada salīdzinoši īsais 5 dienu new high pie ļoti straujiem kritieniem - vai tādus nažus vispār var ķert?
Šādiem nažiem gan varētu lietot krietni tuvāku SL, nevis defaultos 2xATR(10) (jo straujiem kritieniem ATR ir ļoti liels). |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Efektīva sistēma? 26.01.2006 13:06 |
tikko pamanīju šo dragonfly postu. Lūk ko nozīmē treidot, un visu laiku skatīties cenas:
> Piedāvājums spēkā līdz šā gada 31. decembrim, plkt. 23.99  |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Efektīva sistēma? 26.01.2006 13:12 |
| SoS - hahahaha!! Jā, taisnība |
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Efektīva sistēma? 26.01.2006 13:15 |
SOS, ja DF atsakās Tev palīdzēt, es tev varu to visu aizsūtīt. |
dragonfly
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 2022 | Re: Efektīva sistēma? 26.01.2006 13:26 |
Hermani - runa tak par ciparu 23.99!!! Re, ko nozīmē kaut ko rakstīt pirms Jaunagada
hahahah
P.S. SoS savulaik pirmais dabūja no manis rfb datus, vēl pirms gadiem |
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5555 | Re: Efektīva sistēma? 26.01.2006 13:43 |
 |
|
