| | Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Sistēma 50% no daily izsišana 08.11.2004 19:02 |
Tatad. šito (vai ko liidziigu izlasiju Poul trade forum). Domaata, laikam ir kaa intraday sistema.
Skatamies intraday grafika atrodam extremumus (high un low lai starp tiem butu vismaz 50 pipi). Kad kurss ir tuvu ekstemumam, atrodam 50% no dienas sveces un liekam stop orderi uz taa liimenja izsishanu - nu sanaak tad kaadus 10 pipus virs taa. Ja pienemsim, ka EUR high shodien ir 1.2990 un low ir 1.2890, tad 50% iznaak 1.2940. Ja cena neiet zemaak par 1.2890 orderi pirkt izliekam uz 1.2950 (stop loss liekam tuvu pie minimumiem). Take profit nezinu kur liekam, bet it kaa, ja izsit to 50% dienas liimeni, tad kurss vairaak nekaa 50% gadijumu izsit extremumu taja virzienaa kuraa izsists 50% dienas liimenis. Ja piemeram kurss tomer nokrit taalak, paarrekinam tos 50% daily range un atkl izliekam orderi.
Vai kads var exelii notesteet kuros paros tas taa notiek? Varbut var ari noteikt kur katram parim ir optimali stopi pie shadas sistemas - tipa, ja iet atpakal kadus 30 (40, 50) punktus, tad uzskataams, ka notiks neveelamais. Ceribas uz Microns  ))
Shitaa sistema laikam patiks tiem, kam nepatiik mest kapeiku, maarcinju vai citus "instrumentus" ) taapat laikam shitas butu viegli izreekinaams excelii
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 08.11.2004 19:02 |
| Uz priekshu |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 08.11.2004 22:06 |
Hmm.., nu tā interesanti izklausās. Varbūt kaut kas ir arī. Kaut kā ievēroju, ka vienmēr, kad paziņo svarīgus datus, kurss aiziet vienā virzienā un citreiz atnāk atpakaļ. Ja viņš atnāk atpakaļ, tad toč ir baigi lielā varbūtība, ka viņš ies pretējā virzienā. Vienīgais - TP ta kur likt? Un kur SL?
Vispār man arī ir kaut kāda līdzīga ideja. Kursam katru dienu atšķirība starp max un min ir kādi 100p (lielākoties). Tomēr bieži vien tās notiekas tādā veidā. No rīta sasniedz +50, pēc tam kurss pagriežas un iet uz leju līdz -50. Vai arī otrādi. No sākuma uz leju un pēc tam uz augšu. Tad varētu pozīciju atklāt tajā vietā, kur notiek pagrieziens (pēc mūsu domām). Tjipa šortojam, kad ir +50, un uzliekam SL +100 / TP -50.
Sanāk, ka pelņa ir 100p, bet zaudējumi 50p. Varbūt var notestēt ko tādu?
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 09.11.2004 07:06 |
Shodien pa dienu te nbuushu.
Microns, notestee abas divas sistemas (vai visas triis). Un to, ko savu uzrakstiiji, tad apraksti to mazliet - ko, kad un kaa daram.
Veiksmiigu dienu
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 09.11.2004 19:15 |
| Nu un kaa shitaa sisteema testeejas? ) |
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 19.11.2004 10:17 |
Varu piedaavaat mazliet citaadu sisteemu uz Daily.
- Skatamies Daily grafiku.
- Sesijas beigaas atziimeejam aizejoshaas dienas high un low (vienkaarshi dienas sveces eenas).
- Izvietojam Buy-stop un sell-stop orderus 20 punktus virs un zem shiem maksimumiem.
- Ja depoziits tur, Stop-loss izvietojam otraa pusee svecei, bet ja diapazons ir plashs, ne mazaak kaa 70 punkti.
- Poziicija jebkuraa gadiijumaa veras ciet sesijas beigaas un atkal izvietojas orderi.
Shii sisteema labi darbojas trendos, kad katra diena uzstaada jaunus minimumus/maksimumus. Buutu interesanti patesteet uz dazhaadiem valuutu paariem. Manupraat EUR/JPY vareetu paraadiit nesliktu rezultaatu, jo peec dabas ir diezgan "trendaina".
Otrs pluss - nav jaaseezh pie datora visu laiku, vienkaarshi izvietojas orderi, Stop-lossi.
|
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 19.11.2004 23:47 |
Vispār to pēdējo ieteikto variantu tā ātrumā notestēju - rezultāts bija puslīdz sakarīgs. Katru dienu 0:00 atveram pozīciju ar tiem +20 virs iepriekšējās ekstrēmiem. Vēl uzliku SL 100p. Pozīciju aizver 22:00 (ja tā vēl nav aizvērusies ar SL). TP nav.
Pēc tam nepilnu 4 gadu laikā (no 2001.01.01 līdz šodienai) šitādi rezultāti:
GBPUSD - no 10000 uztaisījās 46000. Vienīgā problēma, pa vidu bija gandrīz 17000 zāģis.
USDCHF - no 10000 palika 38900. Lielākais zāģis 9200.
USDCAD - no 10000 līdz 21000. Lielākais zāģis 5900.
Mēģināju to visu darīt uz MetaTrader, varbūt kaut ko sajaucu (jo vēl pilnīgi nepārvaldu šo softu), bet nu peļņa, šķiet, ir puslīdz stabila.
|
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 11:54 |
Paldies microns'am par ieguldiijumu.
Skaidrs ir tas, ka shi sisteema ir jaaoptimizee, jo tiiraa veidaa drodauns uz 17 shtukaam nav iisti pienjemama lieta. Iespeejamie optimizaacijas virzieni, manupraat:
- Jaapaspeeleejas ar treilingu. Kas notiekas, ja uzliekam treiling-stopu uz 50 punktiem? 70? 100?
- Kas notiekas, ja mainaam 20 punktu buferzonu uz 15? Un ja uz 30?
- Cik saprotu, drodauns visticamaak bija periodaa, kad bija konkreets flets. Tad var padomaat par kaut kaadu fleta filtru. Kaut vai to pashu Moving Average. Piemeeram, ja muusu eksperts fiksee, ka cena biezhi krusto MA, dariijumi atjaunojas, kad shaads apstaaklis izbeidzas.
- Vispaar, runaajot globaali, sheit var runaat par tirgus spektru. Gandriiz katra strateegjija labi darbojas zinaamos laika posmos, bet nolej citos, kad ir mainiijies shis spektrs. Krievu kompaanijai Finware ir izstraadaats Spektraalais Analizators (www.finware.ru). Tur to var nokachaat, bet Poula forumaa vismaz kaadu laiku atpakalj bija "zaales" (man arii jaabuut, varu pamekleet). Ideja ir taada, ka mees izanalizeejam tirgus spektru periodaa, kad muusu sisteema rullee, un tad, kad taa izdod zaagji. Taadeejaadi mees ieguustam labveeliigu apstaaklju nosaciijumus, un var paabaudiit, vai shodienas tirgus atbilst tiem. Ja nee, tad paarejam pie citas tirgus trateegjijas (piemeeram, darbu kanaalaa no robezhas uz robezhu). Shis piegaajiens prasa matemaatisku domaashanu, lai vispaar to visu saprastu un pareizi interpreteetu, kameer es pats esmu vienkaarshs praktikjis ar filologjisku izgliitiibu.
Vispaar pashreizeejam MetaTreiderim ir gljukains testeris. Vinjsh neprot pareizi emuleet history baarus intraday. Tomeer muusu strateegjijas gadiijumaa testam vajadzeetu darboties daudzmaz pareizi, jo straadaajam ar atliktajiem orderiem. Par shiem gljukiem un iespeejamajiem risinaajumiem labi var palasiit sheit:
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=1096
Nupat jaaiznaak Metatrader 4 versijas betai, Metaquotes sola 22 Nov izlaist publiskaa testeeshanaa. Tomeer shai versijai buus jauna valoda, liidziiga C, taapeec naakies visus indikatorus (kuri nebuus by default iekljauti pashaa progaa) un ekspertus paarrakstiit. Ir ceriibas, ka testeris buus normaals.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 12:27 |
Es domaaju , ka objektiiva testeeshana buutu jaaveic uz Reuters , Bloomberg, e-Signal, vai Dow Jones informatiivajaam sisteemaam, jo Metatreiderii biezhi tiek "pieziimeetas " sveces, un tas izkropljo "patiesos" datus.
|
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 14:15 |
| Iisti neesmu paarliecinaats, kas ir "objektivitaate". Ja es straadaaju MetaTrader, kaada man jeega no testa Reuters? Pat ja es redzu, ka kvotaacijas atshkjiras, man ir jaastraadaa peec sava brokera kvotaacijaam MetaTrader. |
Friday13
Pievienots: 01.10.2004
Ziņojumi: 624 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 19:51 |
| To FX Guy: vai Tev tam Spektralajam Analizatoram ir kāds Cracks vai kas tml.? Vai tas ir savietojams ar MetaTrader datiem? Iespējams, ka būtu interesanti apskatīties un paspēlēties ar to zvēru. |
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 21:29 |
Man ir nokrekots SA EXE fails (vairs neprasa regjistraaciju un darbojas), to vajag paarakstiit pa virsu origjinaalajam failam, ko nokachaaji no Finware saita, iedod meilu, nometiishu (RAR, 300 Kb).
Vinjsh saprot MetaTreidera CSV un TXT formaatus.
Zinu keksus (Krievijaa), kas ar shito verkji regulaari veic tirgus analiizi, datus iegruzii citaa Finware progaa (Digitaalo Indikatoru Gjenerators vai "Generator Cifrovih Indikatorov") un tipa veido konkreetajai tirgus konjunktuurai atbilstoshus indikatorus. Tas DIG, ja nemaldos, dod aaraa indikatoru formulas ne tikai MetaTreiderim, bet arii MetaStokam vai Omegai. Man kaut kur ir arii DIG izaarsteetaa versija vai kreks, neatceros.
Finware paardod arii jau gatavu ciparu indikatoru paketi, savaa laikaa legaali nopirku (nebija daargi), paspeeleejos, bet kaut kaa iipashi neiefanoju. Tagad to mantu var atrast (ja labi pameklee)katraa otrajaa forumaa bez maksas.
Bet par SA buutu interesanti saprast, kaada matemaatika tur ir apakshaa.
|
Friday13
Pievienots: 01.10.2004
Ziņojumi: 624 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 21:41 |
To FX Guy: ja nav slinkums, tad varbūt vari to failu nomest uz: . Paldies
|
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 21:50 |
| Dariits. |
Friday13
Pievienots: 01.10.2004
Ziņojumi: 624 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 21:56 |
| Thanks, viss ir Ok. |
FX Guy
Pievienots: 18.11.2004
Ziņojumi: 280 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 20.11.2004 22:02 |
Np.
Nu tad arii padalies iepaidiem, kad kaut kas ir skaidrs.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 22.11.2004 09:43 |
Fx Guy, Microns
Ja sisteema ir trendam sekojosha, tad principaa, neredzu jeegu katru dienu veert ciet pozas. Vienreiz iekaap - ja ir pareizi, tad pelni.
Un principaa shito sisteemu cilveki izmanto ari bishkji citaadaak - uz kanaalu/koridoru izsishanam un stopu liek uz 50% no kanaala - taatad, izejas poza ir flats un ja ieiet trendaa, tad viss ir shtokos. Savukaart, ja trends jau ir, tad izdeviigaak ir sagaidit korekciju un ieiet trenda virzienaa pie maximali zemas cenas. Jo izleikot orderus uz abaam puseem, korekcijas laikaa var ieiet pret trendu un apgriezoties kursam preteja virzienaa izsist losi, kas droshi vien nav jauki. Kad ir trends, tad laudis peerk minimumos un kad buus jau pie daily high, var jau stopu uzlikt pa nulleem un tureet. IMHO
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 22.11.2004 10:06 |
Bet vispar es seezju un blenzjot ekraanaa domaaju - cik gan es loti esmu bijis apseests ar domu nopelnit milionu aatri. Tagad testeeju un petu sistemu, kuraa ieiejam tirgu peec MACD 1H divergjences, un rezultaati ir labu labie. tikai jamacas nesteigties - menesii sanaak kadi 6-10 darijumi (EUR/USD) un ja pereizi nosaka divergjenci (vislabak vispirms 1H grafikaa lielais divers un tad papildus 5 min mazais divers, lai var labi ieiet tirgu), tad panakumi neizpaliek.
Piemeram shodien iekaapu USD/CHF no 1.1613 - vispirms bija izveidojies divers 1H grafikaa un tad iekau peec 5 min grafika.
Izskatas, ka shadi cilveeki straada loti daudzi, jo peec mazaa divera kurss uzkaapa un nu ja man stops ir pa nulleem un meerkis ir 1.1720. Mierigi un bez steigas.
Tad kad izpetiishu pamatiigi, tad publiceshu konkretu instrukciju.
P.S. Ja interesee papetiet zeltu pec shis sistemas - vispar super (vismaz pagajusho menesi)
P.P.S. Microns, vai excelii pec MACD divergences ari var patesteet?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 22.11.2004 10:13 |
Pavlik.
Apsveicu ar "nolaishanos uz Zemes".
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Sistēma 50% no daily izsišana 22.11.2004 10:28 |
Paldies. Tas gan nenozime, ka neieshu uz limonu ))
Vienkarshi, pieeja citaada - skaidra un konkreta
|
|
