“Trend Is Your Friend” jeb Heikin-Aši paņēmiens TA

By FX Guy, speciāli wallstreet.lv  ;)

Trends un Heikin-Aši

Ikviens treideris ir daudz dzirdējis populāro treidinga aksiomu „trend is your friend” (trends ir tavs draugs). Savā tehniskajā analīzē mēs cenšamies pēc iespējas agrāk identificēt trenda sākumu, lai tam pievienotos, kā arī raugāmies, lai netirgotos pret to. Galu galā, visvairāk mēs pelnām (un zaudējam) tieši trendā.

Ir daudz dažādu trenda indikatoru, kas palīdz noteikt trendu, un šeit mēs aplūkosim kādu interesantu paņēmienu, kas var palīdzēt labāk vizuāli identificēt trendus – Heikin-Aši (HA). Es šo indikatoru pats izmantoju ikdienas darbā.

„Heikin” japāņu valodā nozīmē „vidus”, „balanss”, bet „aši” – „kāja”, „josla”. HA pēc būtības ir atbilstoši noteiktam algoritmam modificētas japāņu sveces.

Aplūkosim divus grafikus (piemēram izvēlējos akcijas, AA):

Bilde 1, AA standarta sveču grafiks, Daily

Bilde 2, AA Heikin-Aši grafiks, Daily

 Kā redzam, otrais grafiks ir „gludāks”, bez gepiem un vienmērīgi sadalīts periodos, kad varam izsekot augšupejošu un lejupejošu trendus.

Mazliet matemātikas

HA tiek skaitļots pēc sekojošas formulas:

xClose = (Open+High+Low+Close)/4
o Average price of the current bar

xOpen = [xOpen(Previous Bar) + Close(Previous Bar)]/2
o Midpoint of the previous bar

xHigh = Max(High, xOpen, xClose)
o Highest value in the set

xLow = Min(Low, xOpen, xClose)
o Lowest value in the set

Formula pielietojama jebkuram izvēlētajam laika periodam (gan Daily, gan arī Intraday).

Interpretācija

HA grafiku interpretē sekojoši:

Scenārijs	Trenda stāvoklis	Up-trends	Down-trends
1	Normāls	Augoši (zaļi) ķermeņi	Krītoši (sarkani) ķermeņi
2	Pastiprinās	Augoši gari (zaļi) ķermeņi bez apakšējām ēnām	Krītoši gari (sarkani) ķermeņi bez augšējām ēnām
3	Pavājinās	Sveču ķermeņi samazinās, parādās apakšējās ēnas	Sveču ķermeņi samazinās, parādās augšējās ēnas
4	Konsolidācija	Īsi ķermeņi ar apakšējām un augšējām ēnām	Īsi ķermeņi ar apakšējām un augšējām ēnām
5	Virziena maiņa	Ļoti īsi ķermeņi ar garām apakšējām vai augšējām ēnām (līdzīgi dodži)	Ļoti īsi ķermeņi ar garām apakšējām vai augšējām ēnām (līdzīgi dodži)

Pielietojums

Īsumā, ko tad mēs iegūstam mūsu arsenālā, izmantojot HA:

· Kompaktāku un gludāku grafiku analīzei;

· Vieglāk pieņemt lēmumus par ieiešanu tirgū;

· Skaidri redzam trenda sektorus un konsolidācijas periodus;

· Iespēju novērtēt trenda spēku un pavājināšanos.

HA ir ērts, pirmkārt jau vienkārši aplūkojot cenu grafiku. Šādā kontekstā tas pat var tikt uzskatīts par vienkāršu tirgošanās sistēmu, kas ļauj noteikt gan pozīcijas virzienu, pozīcijas atvēršanas (piemēram, pirmā svece, kas parādās atbilstoši scenārijam 2) un aizvēršanas punktus (piemēram, scenāriji 4 un 5). Stop-loss līmenis tādā gadījumā var tikt izvietots virs/zem iepriekšējiem maksimumiem/minimumiem.

Reizēm lielu gepu gadījumos (īpaši akcijām) ne vienmēr būs iespējams ieiet tirgū izdevīgā brīdī, jo tādā gadījumā trends jau būs pilnā spēkā, tomēr ļoti bieži HA signalizēs par tendences maiņu un jauna trenda rašanos jau iepriekš, ļaujot treiderim savlaicīgi ieiet tirgū un izmantot gepu savā labā.

Arī Forex HA var izmantot praktiski jebkuros laika periodos (īpaši Daily), atkarībā no treidera izvēlētās darba taktikas, arī gepi sastopami retāk.

HA nekādā gadījumā nav „Svētais Grāls”, kas vienmēr un visur 100% gadījumu dos pareizas rekomendācijas treiderim. Manuprāt, labi rezultāti var tikt sasniegti, kombinējot HA ar citiem indikatoriem, tādējādi panākot lielāku pārliecību par izvēlētā virziena patiesumu, kā arī filtrējot signālus. Ja parādas indikatora signāls, tad var skatīties, vai tas nav pretrunā ar HA, un otrādi, un ieiet pozīcijā, sagaidot apstiprinājumu.

No praktiskās puses, ir jāpierod pie HA īpatnībām, jo raugoties uz grafikiem reālajā laikā (piemēram, Forex), tekošā cena nesakritīs ar sveces ķermeņa augšu vai apakšu. Pie tā var pierast, īpaši ja lēmumus pieņem, balstoties uz iepriekšējās noslēgtās sveces parametriem.

Bilde 3, EURJPY Heikin-Aši grafiks + T3 filtri, Daily

HA un TA programmas

HA dažādos veidos ir pieejams popularākajās TA programmās. Cik man zināms, tad tas ir pieejams add-on veidā Metastock un Tradestation, WealthLab un Amibroker -  kā lietotāja indikators. MetaTrader 3 HA nav pieejams pilnvērtīgā veidā (programma lietotāja indikatoram ļauj iekrāsot tikai sveces ēnu, neko nemainot sveču OHLC parametros, jo tos MQL neļauj modificēt). Par MetaTrader 4 ziņu nav.

Turpmākas intereses gadījumā ieteicams meklēt lielākajos forumos.

Veiksmīgus trendus!

Piezīmes

1.       Apraksts tapis, izmantojot sekojošus resursus:

a.       http://www.investopedia.com/articles/technical/04/092204.asp

b.       Dan Valcu, „Using The Heikin-Ashi Technique” (PDF versija)

c.       Dažādu forumu materiālus.

2.       Sīkāka informācija par HA un tā formulas skaitļošanu, kā arī bāru veidošanu, izmantojot MS Excel:

a.       http://forum.investo.ru/showflat.php/Cat/0/Number/80531/an/0/page/5#80531