Tirdzniecības sistēma „Big Ben”

Jauns skatiens uz britu mārciņu

Kristian Kerr

Deitreidings valūtas tirgū ir viens no aizraujošākajiem un smagākajiem treidinga veidiem. Lielais plecs (50:1 vai pat 100:1), kurš tiek piekopts šajā tirgū, dod iespēju gūt gan lielu peļņu, gan arī palielina zaudējumus. Ceļā uz veiksmi šis apstāklis jautājumu par laika un darījuma izvēli padara kritiski svarīgu. Apjoma svārstības steidzamajā valūtas tirgū spiež treiderus iesācējus izstrādāt stratēģijas, kurām ir nepieciešama disciplīna un kuras ir balstītas ne tik daudz uz tirgus kopīgo dinamiku, cik uz cenu kustību, uz konkrētu valūtu un individuālo tirgus „mikrostruktūru”.

„Big Ben” stratēģija ir labs piemērs tāda veida pieejai treidingam. Šī ir deitreideru tirdzniecības tehnika, kura ļauj gūt peļņu 24 stundu foreks tirgū, ņemot vērā tirdzniecības pāriešanu no viena tirgus centra uz citu.

„Big Ben” stratēģija par savu mērķi izvirza noķert pirmo novirzīto katras atsevišķas dienas kustību, kura bieži notiek pirmajās stundās pēc tirgus atvēršanās Eiropā (Frankfurte un Londona) 01.00 ET. Šī stratēģija vislabāk strādā ar britu mārciņu (pāris GBR/USD). Par cik tad, kad tirdzniecība Londonā ir slēgta, šī pāra apjoms ir neliels. Bet tirdzniecības sākšanās Londonā tam ir „reāls” tirdzniecības sākums. Šī momenta izmantošana ir likta šīs tirdzniecības sistēmas pamatā. Kā redzams zīmējumā Nr. 1., tad Āzijas sesijas laikā darījumu šajā tirgus segmentā praktiski nav, bet savukārt Eiropas sesijas laikā darījumi ar GBR/USD veido apmēram vienu ceturto daļu no kopējā darījumu skaita.

Citiem valūtu pāriem tirgus atvēršanās Londonā nav galvenais notikums, jo to popularitāte ir sadalīta pa citiem finansu centriem. Tā, piemēram, pārim USD/JPY, kurš Āzijā aizņem apmēram 78 % no darījumu apjoma, segmenta apjoms Eiropā ir tikai 17 %.

Pirms izskaidrot loģiku, kura slēpjas aiz mūsu metodoloģijas, pievērsīsimies tirdzniecības noteikumiem.

Noteikumi (šie noteikumi ir domāti „īsajai” spēlei, tomēr tos var izmainīt, lai izmantotu garajām pozīcijām):

Setaps.

1.      Pēc tirgus atvēršanās Londonā/Frankfurtē, pāris formē jaunu minimuma diapazonu, kuram ir jābūt vismaz par 25 pipsiem zemākam par atvēršanas cenu.

2.      Pēc tam pāris apgriežas, paiet garām atvēršanās cenai un veido diapazona augšējo robežu, kurai ir jābūt, kā minimums, par 25 pipsiem augstākai par atvēršanas cenu.

3.      Pēc tam pāris atkal apgriežas, bet šoreiz jau uz leju, un sasniedz dienas minimumu, kurš ir izveidots 1. solī.

4.      Pārdodiet norādītā minimuma caursitienā (kā minimums – 7 pipsos).

5.      Aizpildījis orderi, novietojiet aizsardzības stopu ne augstāk, kā par 40 punktiem no ieejas cenas.

6.      Tad, kad cena novirzīsies uz leju par attālumu, kas ir vienāds ar attālumu no cenas ieejas līdz stopam, tad aizveriet pusi no pozīcijas un pārnesiet stopu.

Šie vienkāršie noteikumi Jums ļaus gūt peļņu no valūtas pāra vienkāršas uzvedības tirdzniecības atvēršanas brīdī Londonā.

Loģika

Kā jau tika minēts iepriekš, tirdzniecības apjoms pārī mārciņa/dolārs ir daudz zemāks tajās stundās, kad tirdzniecība Londonā un Frankfurtē ir slēgta. Vairums operāciju ar šādu pāri notiek Eiropas sesijas laikā. Tas ļauj iegūt labu pieprasījuma un piedāvājuma ainu par šo pāri.

„Big Ben” tirdzniecības sistēma balstās uz to, ka tirdzniecības sākumā lielie dīleri cenšas iedarbināt stopus, kuri ir novietoti cenas abās pusēs, kas savukārt noved pie dienas maksimumu un minimumu veidošanās. Tad, kad šie orderi tiek izpildīti, tad tirgus atgriežas pie savas sākotnējās kustības, kura tad arī tiek ķerta ar šīs stratēģijas palīdzību.

Tiem, kuri tirgojas ar SP fjūčeriem, ir jāpazīst to loģiku, kura ir likta sistēmas pamatā, jo, lai notvertu pirmo reālo fondu tirgus kustību tirgus atvēršanās brīdī Ņujorkā, viņi bieži atvēršanas diapazona caursišanai izmanto dažādas metodes.

Tirdzniecības piemēri
Zīmējumā Nr. 2. ir parādīts piecminūšu grafiks, kurš ilustrē tirdzniecības atvēršanu Londonā un „Big Ben” sistēmas pielietošanu. Pirmā vertikālā līnija norāda uz pusnakti pēc Austrumu laika. Otrā vertikālā līnija norāda uz tirgus atvēršanu Frankfurtē, bet trešā līnija norāda laiku, kad Londonas spēlētāji sāk darboties. Tirdzniecības atvēršanas brīdī Frankfurtē sterlings sāk iet uz leju, kas noved pie tā, ka nostrādā daži sell-stopi. Pirmo 15 minūšu laikā Londonas tirgū notika pagrieziens uz augšu un dienas maksimuma veidošanās. Pēc tam, kad tirgus iztaustīšana beidzās, cenas ieguva iespēju kustēties reālajā virzienā. Tā rezultātā sterlings, pirms vēl pircēji iesaistījās spēlē, nokrita par 90 punktiem.

Zīmējumā Nr. 3. ir parādīts stratēģijas pielietošanas piemērs gadījumos, kad veidojas anomāli plašs atvēršanās diapazons. Šajā gadījumā, pēc tirgus atvēršanās Londonā, sterlings, izveidojot diapazona virsotni, tika tirgots ar palielinājumu par 26 pipsiem. Pēc tam uz to tika izdarīts spiediens un viņš nokrita par 65 pipsiem līdz minimumam 1.8518 (horizontālā līnija). Pēc tam, pirms sterlings nokrita zemāk par iepriekšējo minimumu, notika pieaugums par 50 pipsiem. Neskatoties uz atklāšanas plašo diapazonu, visi iepriekš izklāstītie noteikumi arī šajā situācijā darbojas.

„Big Ben” stratēģija Jums ļauj ierobežot sākotnējo risku un tirgus atvēršanas brīdī Londonā notvert labas cenu kustības.