| Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Pelnam abos virzienos 01.11.2004 15:24 |
Sheit ir taa pati sisteema aprakstiita, kas iepieksheeja topikaa - izceelu vinu tiiraa veida sheit, lai nesajuk ar visu ko citu un MICRONAM (matematikim) vieglaak atrast  )
Sistema straada sekojoshi.
Piemensim, nopeerkam divus lotus (200'000) GBP/USD call opciju ar straiku 1.8300, expirejas pienemsim 1. februari. Samaksaaju premiju tik un tik. Taja pashaa briidii es pardodu 1 lotu (100'000) spot tirguu ari no cenas 1.8300. Tagad esmu tirgus neitraals. Sliktakais, kas var notikt ir zaudet premiju par diviem lotiem (pienemsim $4000).
Talak. GBP/USD nokriit liidz 1.8200. Tatad pelnja $1000, jo shorts nopelna, bet opcija vairs nezaude, jo samaksata premija. Tagad ka akciju tirguu vajadzetu atvert preteju poziciju - tatad long GBP/USD, lai piefikseetu pelnu un GALVENAIS - PALIKTU NEITRAALS ATKAL pret tirgu. Ja kurss nokriit pie 1.8100, tad atkal atvert preteeju pozu un piefikseet pelnu pie 1.8200, kur bija ieprieksheja reize, kad biju tirgus neitrals. Jautajums - ar kadu lotu vispar var tad kluut FOREX tirgu tirgus neitraals? Vai varbut ir cits princips, ka klut neitralam? Ka tas matematiski ir?
Mani aprekini ir tadi, ja piemeram kurs kriit 500 punktus un es reinvestejos ar 0.5 lotiem ($50'000)katru reizi preteja virzienaa ik pa simts punktiem, tad peec piektas reizes, mans short saak nest zaudejumus. Tatad man visa shita padarishana der kanaalaa 1000 punkti, jeb veel precizaak 500 punkti uz abam puseem no 1.8300. Un lai es atsistu opcijas premiju, man jabuut tai laika perioda vismaz 8 darijumiem ar 0.5 ($50'000), kas ir atveerti un aizveerti - t.i. nokriit liidz 1.8200 - atveros uz augshu ar 0.5, un aizveru ar orderi pie 1.8300 (pelna $500) un atkal ilieku orderi pie 1.8200... utt.
Nu ceru rast kadu atbildi...
Akciju tirguu shii sisteema straada elementaari
Ja ir nopirkts 1000 akciju call option un 500 akciju shorts no viena limenja - piemeram cena akcijai $30, tad ja cena nokriit liidz $20, tad pelna no 500 akciju shorta ir $5000. Noperkam 500 akcijas kuras cena ir $20, tatad 250 akcijas Esam tirgus neitraali taja briidi (lai kur cena ietu - rodas pelna). Acijas nokriit liidz $10 par akciju, atkal nopeerkam akcijas par $10 no pelnas (500 x $30 - 500 x $10= $1000 - minus summam par iepriekshpirktajam 250 akcijam pa $20=profits tik un tik )
Utt, utjp... kad cena kaapj atpakalj un ir pie cenas $20 par akciju, pardod taas kuras nopirki pa $10. Atkal pelna
Shito pashu sistemu es gribu FOREX!!! Tikai kaa kluut neitraalam pret tirgu? Pat ja atver ar 0.5 lotu ik pa 100 pipiem, tad neitralitaates nav nekadas. Varbuut jaatveras saakuma ar 0.6, tad ar 0.5, vel peec 100 pipiem ar 0.4, veel peec simts – 0.3. Kaa tas matematiski ir?
Ja kāds zina, tad sniedziet atbildi
Pauls |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 01.11.2004 15:25 |
| Tagad kaa copejot - eesma iemesta, gadam zivi - lasi MICRONU, kas iepeldees, izlasiis un ieintereseesies) |
hen3
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 1037 | Re: Pelnam abos virzienos 01.11.2004 17:41 |
Varbūt es kaut ko nesapratu, bet - kur rodas tirgus neitralitāte, fiksējot peļņu un pērkot (BTC) akcijas par nopelnīto summu? Patiesībā situācija ir tāda, ka netiek fiksēta visa peļņa - visu peļņu var fiksēt tikai aizveroties pilnībā. Šeit pu paliec atvēries un fiksējies tikai daļēji, t.i., liela daļa gūtā profita paliek zem āmura. Patiesībā tā ir kā apgriezta piramidēšana.
Attiecīgi no tā izriet, ka nav jēgas īpaši ņemt garu opciju, jo tā tikai palielina zaudējumu apgabalu, tādējādi samazinot iespēju veiksmīgi izkļūt no pozīcijas.
Daudz sakarīgāk liekas pie zināma punkta (kas varētu būt ap nākamo straiku uz leju, nedaudz out of money, lai lētāka prēmija) likvidēt pozīciju un atvērt jaunu, t.i., vai nu uztaisīt jaunu shortu (piemēram) 100 gb + segums 2 CALL pie jaunā straika, vai arī nopērkot jaunas CALL apcijas. Savādāk, IMHO, ilgstoši profitēt nav iespējams... Staipi kā gribi.
Bet doma par pelnīšanu abos virzienos man patīk, lai gan domāju ka ideja nav jauna. Shēma varētu būt sekojoša. Piemērs:
INTC - Sell short 100 @ 22.32, vienlaicīgi nopērkot 2 Nov-19 CALL opcijas ar strike 22.50 @ 0.60; uzmetot visu Excelii var redzeet ka pie šāda sadalījuma zaudējumu zona ir no 21.12 līdz 23.11; aprēķinātais vidējais ikmēneša diapazons no max high līdz min low ir vidēji 9% katrā virzienā, resp., uzskatu, ka mēneša laikā (nu jau mazāk) iespēja sagaidīt profitu tuvojas 100% (jautājums cik liela profita, bet sīkāka analīze vēl sekos). Galvenais lai akcija būtu maksimāli volatīla (beta) un opcijas prēmija iespējami zema, tai pat laikā straikam esot maksimāli tuvu patreizējam cenas līmenim. Vēl būtu labi ja akcija atrastos stabilā trendā, nu bet visu jau nevar gribēt
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 01.11.2004 18:07 |
Hen3!
Shii ir ilgtermina strategija. Un Akciju tirguu tu kluusti neitrals sekojoshi - Tu nopeerc 200 opcijas Call akcijaam XX ar straiku @ $20.00. Samaksaa premiju $...
Taja pat laikaa tu pardod 100 akcijas @ 20.00. Taja briidi - Tu esi neitraals. Easy. Kursam ejot uz jebkuru pui tev rodas pelna, to tu saproti. Pienemsim akcijas cena nokriit uz $15.00 tatad tev ir profits $500 (no 100 akciju shorta @ $20.00 liidz $15.00). Tagad akcijas maksaa $15.00. Tu vari klut neitraals attieciiba pret tirgu, ja tu par to pelnju nopeerc akcijas - taatad pa $500 var nopirkt 33 akcijas. Ja kurss uzkaapj atkal liidz $20.00 par akciju tu paardod shis 33 akcijas. Tatad tev ir profits $660 - un tu atkal esi tirgus neitraals, tikai tev jau ir profits. Ja kurss kaapj augstaak, tu kaut kada briidi paardod par to pelnu akcijas un noperc vinas atpakal, kad cena ir arkal $20.00
Pec butibas, tev jaizliek orderi uz abam pusem preteji tirgum un viss. Nesaprotu, kur tev liekas, ka kautkada pelnja iet pa pieskari - vismaz akcijas tochan neiet.
Atgriezjoties pie taas cenas kur tu noperc 33 akcijas @ $15.00. Piemesim akcijas kriit veel un nokriit pie $10.00. Tev atkal ir pelnja no shorta kas ir no $20.00, tu atkal nopeerc akcijas jau pa $10.00 pa visu pelnu un paardosi vinas tad, kad cena buus $15.00,kur tu nopirki taas 33 akcijas.
Svariigi visaa shai procesaa, ir lai notiek svarstiibas shurpu turpu - un tu pelni)
Kas tieshi tev nav skaidrs?
SAvukart man nav skaidrs, kaa ieiet preteeji tirgum FOREXā, lai buutu neitraals kaa akcijas, jo tur jau nav ko pirkt - tur ir vienas valutas attiecibas pret otru.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 01.11.2004 18:09 |
| Peec tas sisteemas, ko es aprakstiju - nav tadu zonu, kur tu nepelni - galvenais, lai svaarstaas shurpu turpu un buutu taa peljnja, ko reinvesteet)) |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 01.11.2004 18:12 |
citaats no HEN3 : Attiecīgi no tā izriet, ka nav jēgas īpaši ņemt garu opciju, jo tā tikai palielina zaudējumu apgabalu, tādējādi samazinot iespēju veiksmīgi izkļūt no pozīcijas.
Gluzji otradi - jo garaaka opcija, jo labaak - vajag mazaaku dariiju skaitu salidzinajuma ar premiju (uz 3 meneshiem ir izdevigak nemt nekaa uz 1). Sheit jau ir tas jaukums, ka pelnam pa nelielam apjomam, bet biezji un nav jaapredz, kur tigus aiziet )
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 07:22 |
| Hen3, saki, vai shitaadu sisteemu arii vareetu notesteet kaut kadaa testerii un kur to var iemaaciities? |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 11:09 |
Pavlik.
Man shkiet, ka 1 opcija atbilst 100 akcijaam (nominaals), tas noziimee, ka 200 opcijas buus domaatas uz 20 000 akcijaam. Tas noziimee ,ka noshortojot savas 100 (reaalaas) akcijas, neitraalam nesanaaks buut.......... Varbuut es maldos.....
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 11:33 |
| Vienalga - kaa nu tur ari ir - opcija ir 200 akcijaam un shorts 100 akcijaam. |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 11:35 |
Tas noziimee, ka nopeerkot 1 opciju call,(ar straiku tuvu reaalai cenai, piemeeram 20 USD), opcija tev izmaksaas apmeeram115 USD
Un savukaart noshortojot reaalaas 100 akcijas, izmakssas 2000 USD, tad tu formaali buusi neitraals.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 12:00 |
Muks, nesapratu, ko tu gribeji pateikt
Runasim par valutu - tu noperc Call opciju EUR/USD ($200,000) ar straiku 1.2700, un exp date 31.decembris. Par to tu samaksaa $2'000. Un noshorto no 1.2700 ($100'000) - tātad divas reizes mazāku pozu. Ja tirgus iet uz augshu, pelna opcija (kas ir divreiz lielaaka par shortu). Ja kurss kriit, pelna shorts (opcija neko vairs nezaudee, jo samaksata ir preemija). Uzdevums ir - kā vislabāk reinvestēties, lai pēc tam atkal būtu neitrāls? T.i. ja kurss aiziet 100 punktus augšā, kaa vislabāk ieiet preteeji tirgū, lai o taa punkta atkal pelniitu uz abaam puseem? UZTVER?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 12:20 |
Tev nepareizas cenas,
par divaam EUR/USD( 200 000 EUR) opcijaam uz sho briidi ir jaamaksaa (ask) 4 160 USD.(eiropas stils)
cenas pieaugums par 100 p. neko nedos , profits buus 2000 USD, bet opciju izmaksa 4 160, taatad -2160 USD miinusaa.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 12:35 |
| Valuutas opcijas ir baigi daargas palikushas, US veeleeshanu riski iereekjinaati, un ar to iespeejamaa volatilitaates palielinaashanaas. |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 14:18 |
Ak dievs, nu tu izlasi kartiigi sisteemu, nevis runaa mulkiibas!
JA kurrs uzkaapj, vai nokriit - tiek atveerta poza preteja virziena un kad lkurss nokriit atpakal, tiek piefikseeta pelna. Un ta desmitiem reizju - tikmeer kameer opcija izbeidzas.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 15:35 |
| Ko noziimee atveert pozu preteejaa virzienaa. Atveert pozu preteejaa virzienaa, tas ir nettings, jeb poziicijas sleegshana, ar spreda zaudeeshanu, kaada no taa jeega. |
microns
Pievienots: 16.10.2004
Ziņojumi: 514 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 16:35 |
2 Pavliks: tu laikam būsi mani pārvērtējis. Neesmu nekāds matemātikas guru
Varbūt kaut ko var izdomāt arī par šito sistēmu, bet garantijas nav nekādas. To otro sistēmu taisīju pēc savas saprašanas, kā pašam ērtāk un saprotamāk. No matemātikas viedokļa viņa, iespējams, ir galīgi nepareiza.
Jā, starp citu - kāds ir riska līmenis darījumos. Tjipa, 150p ir stop loss, bet cik liels ir kapitāls? Man ir domāt, ka atvērtajās pozīcijās kopējam riska līmenim nevajadzētu pārsniegt 10-20%.
|
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 18:12 |
10- 20 % gan ir daudz :/
es uzskatu, tam ir jābūt 1 - 2% no equity
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 21:32 |
Muks. Paskaidroju pedejo reizi.
$100,000 uz leju ir pamatpoza. Katrus 100 punktus uz leju tu atver preteju pozu ar $50'000. Pasaki man luudzu - kur tu redzi pozicijas aizvershanu?
Short poziicija $100'000 uz leju buus pelnosha 500 punktus, ja ik katrus 100 punktus atveersimies preteeji tai ar $50'000.
Sheit ir svariigi, lai kurss neaiziet vairaak par 500 pipiem uz katru pusi no saakotnejas cenas. un ir nepiecieshamas diezgan daudz svaarstiibas, lai vareetu fikseet pelnu dariijomos ar $50'000 uz 100 pipiem. Taatad pelanam pa $500 un atpelan opciju, un tad viss parejais buus pelnja.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 21:34 |
Micron,
Zjeel, ka tu neesi guru - man taads nodereetu)) Bet tik u taa matematika un excell tu esi guru saliidzinot ar mani ))
A kaa tu izreekinaaji, ka tai stop loss 150 sistemai zaudejumi varetu buut 10-20%? Cik ilgaa laikaa? Un cik liela vareetu buut pelnja, ja TP ir 30 pie taapasha SL 150? Un cik ilgaa laikaa?
|
hen3
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 1037 | Re: Pelnam abos virzienos 02.11.2004 23:15 |
| Nezinu Pavļiks kā tu iedomājies vienlaicīgi turēt pozīciju abos virzienos! Vismaz IB tas nav iespējams. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Pelnam abos virzienos 03.11.2004 00:08 |
hen3,
uz valūtām moš ka var arī? uz stokiem ne, bet tu zini ka uz valūtām ar nevar? labs jautājums >:-/
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 03.11.2004 07:32 |
Ja tas nav iespeejams, tad tas ir briesmiigi mulkiigi.
Bet varbuut tu jauc kaut ko - jo teoreetiski $100'000 uz leju un $50'000 vajadzeetu buut iespeejami. Vismaz SAXO ir iespejams, un pat krievu ALPARI tas ir iespejams (tur gan nav opciju)
|
hen3
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 1037 | Re: Pelnam abos virzienos 03.11.2004 21:24 |
| Njā, es domāju tieši stokus. Varbūt ar valūtām to arī var izgriezt cauri. |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Pelnam abos virzienos 04.11.2004 08:51 |
| Nu saxo un citur to var, taa ka buutu logiski, ka tas ir iespejams |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Pelnam abos virzienos 04.11.2004 09:14 |
| Jautājums kungiem: Jūs tikai runājiet un izstrādājiet tirgus vinnēšanas stratēģijas, vai reāli ar šo lietu nodarbojieties? |
|
