| Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 17:45 |
http://www.investopedia.com/articles/trading/04/101304.asp
Laba pamaaciiba un ievads option tirznieciibaa.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 17:49 |
Pavlik.
Iesaku Tev saakumaa apguut tieshi Single Payment Options Trading (SPOT)
Tas ir vieglaak saprotams, savukaart pec tam jau vareesi paariet uz klasiskajiem call un put variantiem.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 18:24 |
Nu par opcijam jau lasu daudz dazjadas graamatas. Par SPOT opcijam paldies - palasiishu gan.
Kur var izlasiit par to call un put strateegiju kur straiki ir 200 punkti uz abam puseem? Kur rodas pelnja?
Paldies
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 18:29 |
Nu tas links, ko iedevi ir paviiiiiisam primitiivs. Tur nav ne strateegiju, nekaa.  |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 18:51 |
Par to 200 p. strateegjiju.
Bagaats gribi palikt ?
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 18:53 |
Nu gan jautajums!! Protams )
Bet vispirms gribu atrast piemerotako veidu, ka man straadaat, tapec ari uzdevu sho jautajumu )
Tad kaa sistema straadaa?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 19:17 |
Piemeers: tiiri teoreetisks.
Nopperc opciju call EUR/USD ar straiku 1.2953 (100 000 valuutas vieniibu). preemija 100 USD (10 pips).Expiration 01.11.2004 Mon 10:00ET
Nopeerc opciju put EUR/USD ar straiku 1.2553 (100 000 valuutas vieniibu).preemija 100 USD(10 pips). Expiration 01.11.2004 Mon 10:00 ET
Scenaarijs: sveetdien tiek nokjerts Ben Ladens.
Pirmdien forex atveras ar gapu 1.2453. Liec opcijas izsniedzeejam izpildiit savas saistiibas. Tava pelnja sastaadiis 1000 USD
1000-200 =800 USD(tiirais) uz ieguldiitajiem 200 USD (preemijas) pelnja sanaak 400%.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 19:40 |
Peec tam izraadaas, ka Ben Ladens tomeer nav nokjerts un cena uzlec uz 1.2960. Liec izpildiit saistiibas call opcijai .
Kopeejaa pelnja sastaadiis 800%.
Tas protams bija joks, bet teoreetiski tas taa arii darbotos.))))))
Veiksmiigas treides visiem.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 08:54 |
He, he, he!
Tu man paradi to brokeri , kur var tadas opcijas nopirkt par 10 pipiem? Tas jau ir ka piemers no ta materialina, ko linkaa var izlasiit - un taa ir tuksha skanja!
Vismaz saxobanka opciju vari nopirkt minmalais uz nedeelju, un tas maksaas pipus 70-90 un tad uz abam puseem iznaak 140-180. ($1400-1800). Un tad tev viss atmaksaasies nedelas laikaa cik ir reali, ka tev aizies opcija plusaa? Cik biezji taadu bin ladenu nokers, un vai tieshi tad tu busi to opciju iepircis? ) Shitas nav nopietni.
Bez tam Eiropas opcijas tu nemaz nevari likt expiret pirms noteiktaa datuma, un pat ja tu gribeetu piefikseet profitu opcijai (kas pirkta uz nedeelu), paardodot vinu par daargaaku cenu - tu to nevari izdariit, jo opcija tas expireeshanas nedeelja ir tikai expirejamas, taas nav paardodamas.
No taa izriet, ka tev japeerk uz ilgaaku laiku, nekaa 1 nedeelja un tas jau atkal sadaardzina opcijas. Reekini pats - 400% ir pilniigi garaam. Labi ja pa nulleem paliksi.
Saki, vai tu esi lasijis tikai teoretiskus materialus, jeb arii testeejis shiis sisteemas kada demo accountaa? Kur var dabut opciju par 10 pipiem?
)
|
hen3
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 1031 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 10:22 |
Tieši gribēju prasīt - cik tad maksā opcijas forexā
|
hen3
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 1031 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 10:26 |
| Pavļiks - jautājums par tevis nosaukto strateģiju. Cik ilgu laiku uz priekšu tad jāņem expiry date call opcijām kas sedz shortu? Jo sanāk - jo ilgāks laiks jo lielāka premija. Un attiecīgi arī zaudējumu apgabals |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 10:54 |
Tieshi taa, bet, ja tu nem opciju uz menesi , vai trijiem, tad vina proporcionali letaka sanak, nekaa pirkt 4x pa nedelas opciju.
Bet protams premija ir augsta, tapeec vinnests ir pilniigs nulle. Padomaa, tagad EUR= ir 1.2750. Pienemsim, ka tu noperc call opciju ar straiku 1.2300 un expireshanas datumu 15. novembris (divas nedelas) tu samaksaa 74 punktus (t.i. vienam lotam $740), un noperc put opciju ar straiku 1.2600 (samaksaa $640). NOTE - cenas ir nupat apskatiitas SAXObanka.
Taatad tu esi samaksaajis kopaa $1380 bakshus - 138 punkti. Taalaak, iedomajies pat ja tgad kurss uzkaaps divu nedeelu laikaa liidz 1.3000, tad tava pelna ir 100 punkti (1.3 - 1.29 straika cena). Taatad tev nav pelanas, bet gan zaudejums $380! Lai tu butu pa nulleem tev vajag visamz kursu 1.3038!! Vai ari uz leju pareekini pats cik taalu - tuvu pie 1.2400.
Nu un tagad padomaa - cik tas ir reaali, un cik tas ir vajadziigi? Tas ir bulshits!! Bez tam rekinies ar to, ka iespejams kurss uzkaps liidz 1.3050 (pelna tev 12 pipi), bet cik reali, ka expirejoties (konkretaa diena, konkreetaa laikaa) tas kurss jau nebus 1.28 un tu buusi lielaa jo lielaa... )))
Tapec aju jautaju MUKAM, vai vins ir kadu testjis sistemu, jeb teoretisku materialu ar opcijam pa 10 punktiem izlasijis)
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 11:01 |
Hen3.
Par manu strategiju, ja interesee, tad jo ilgaka opcija jo labaak. Tas ir leetaak un piemeram, reinvesejoties ar 0.5 lotiem menesi tev vajadzetu 8 darijumus, kas piefiksee pelnu no 0.5 lotiem, divos meneshos 11 darijumus, trijos meneshos 12, chetros -13. Liidz ar to tas ir izdeviigi - njemt garu opciju)
Probleemas ir tajaa, ka nevar buutu pilnigi neitrals forex tirguu - pareizaak es vel neesmu izkodis, kaa buut pilnigi neitralam - un ja reinvestejas ar 0.5 lotu, tad pie piektas reizes shorts ar vienu lotu nesedz vairs zaudejumus no chetram reinvesticijam ar 0.5. Tapec vajag prognozeet kanaalu un ir citas lietas, pie kuraam es straadaaju, lai vareetu ar minimalu risku straadat. Bet nu darba ar optimizaciju veel padaudz - buus vesels referaats balstiits uz realu faktu analizi. Redzes cik ilgi veel taisiishu vinu)))
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 11:12 |
refcospot.com saitaa ir opciju kalkulators, gan klasiskais( eiropas stils), gan eksotiskais( barjeras utt.) .
Tu jautaaji vai opcijas var maksaat 10 pips, jaa , un ne tikai , var arii 1 pips maksaat.
Jo ekstremaalaakus straikus izveelies, vai barjeras option gadiijumaa targetus (up vai down) jo iisaaks laiks liidz expiration datumam, jo mazaaka preemija.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 11:27 |
Muks, zinu, ka maksa ari 10 pipus, bet tad uz nedeelju un expiracijas cena 1000 pipu no tekoshaas un tas ir nereali.)
Klau, ja nav gruti, cik refko maksaa EUR/USD call opcija tekoshai cenai un exp. date ir 15. novembris. Un cik maksaa caal un put opcija ar straikiem 200 pipu uz abam pusem ari ar to pashu 15 novembri. Gribu salidzinat ar saxobanku, kas ir visai darga
Paldies, Pauls
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 11:40 |
Tekoshai cenai pashlaik maksaa: 1220 USD
Ar straiku 200 p uz abaam puseem piem. call maksaa:520 USD,
put maksaa 480 USD exp. date 15. novembris.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 11:41 |
| Visas cenas ir skatiitas par tirgus cenu( no ask) ,bidos var dabuut par 100 USD (10 pips.) leetaak. |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 11:48 |
Aptuvei napat ka saxobanka - nav nekads letais prieks...
Turpinashu tad stradat pie savas volatilitates sistemas
Ja interese es aprakstiju "Anglu marcinas sistemu" sadala forex - izklausaas nenopietna, bet patiesiba ir loti nopietna
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:01 |
Manupraat vissefektiigaakaa opciju strateegjija ir un paliek klasiskaa, konservatiivaa: tas ir aizsargaat savus stop losus.
|
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:03 |
2 Muks,
Nu bet ja tikai stop losi būs ko tad? bez profitiem? Jebkurš money management bez sistēmas ar pozitīvu matemātisko cerību ir kaķim zem astes.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:13 |
Oi, matematiskaa ceriiba!! Super teema.
S o S - galigi neesmu matematikis, tapec kas taa ir un kaa vinu var izmantot tirgu?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:23 |
Nu ,bet kursh tad teica, ka bez profitiem. Ordera take profit , jeb targeta izlikshana ir obligaata, (taapat kaa stopa izlikshana)savaadaak, jau no tirznieciibas zuud jeega.
Es sheit runaaju par kapitaala saglabaashanas maakslu,kas tici man, ir daudz buutiskaaka.
|
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:28 |
Matemātiskā cerība, var tikt aprēķinta sekojoši (nu es tā ņemšu uz pirkstiem pasakidrošu :
Tev ir 100 dīli no kuriem, 70 ir ar profitu (absolūtā summa var tikt skaitīta, bet arī netikt skaitīta), un attiecīgi tad 30 losi. Tos tad skaitam, ka izgāji ar stoplosu, teiksim 1R.
Tādējādi, matemātiskā cerība uz šādu laika intervālu, ja pieņemam, ka sistēma darbošies šādi arī turpmāk ir 0,7. Tikai te vēl parasti sak skaitīt cik vēl peļņa ir u.t.t.
|
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:29 |
| nē, Muks, es tev ticu. Tikai nevajag krist arī otrā galējībā, ka stop loss izglābs kreisu sistēmu |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 29.10.2004 12:59 |
Seller
Atljaushos mazliet fantaazijas.
Piemeeram: treideris Jaanis, un treideris Peeteris. Abi saak vienlaiciigi, katram ir saakotneejais kapitaals 10 000 USD
Jaanis treido bez sisteemas un peec gada vinjam kontaa ir 0
Peeteris treido peec sisteemas, bet neveiksmiigi, tachu par primaaro uzskata kapitaala saglabaashanu, un peec gada vinjam kontaa ir 9000 USD. zaudeejums -1000 USD.
Piekritiisi, ka Jaanis "kodiis nagos" maigi izsakoties, bet Peeterim ir visas iespeejas situaaciju izlabot.
|
|
