| Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 26.10.2004 13:16 |
Muks - kas tas pedejais ir, ko tu piemini?
Ka uz to pelna?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 26.10.2004 14:03 |
http://www.refcospot.com/
ir jau veel citas firmas ,kuras piedaavaa valuutas opcijas.
Bet kaa jau es teicu, opcijas ir interesantas, ja ir augsta volatilitaate, ja taas nav ,tad preemijas tiek zaudeetas.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 26.10.2004 14:48 |
Starpcitu - tas refco ir droshs brokeris?
Nu GBP/USD un USD/CHF jau ir pitiekami volatili, lai tirgotos... ideali butu tirgoties ar volatilitati, bet labprat iemacitosari tirgoties ar opcijam intraday.... nez kada ir atdeve? kads risks?
|
anroze
Pievienots: 19.08.2004
Ziņojumi: 300 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 17:09 |
Jūs te daudz runājiet par volatilitātes tirdzniecību. Tad lūdzu paskaidrojiet,
kādi jūsuprāt ir instrumenti, kas to nodrošina.
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 17:54 |
piemeers iz dziives :
parastais EUR/USD barjeras options: 1.2600, ar expiration datumu 29.10.2004 10:00 EST(ET)
maksaa (preemija): 119.53 USD.
Ja trends aizies un pieskaarsies (bids) buus 1.2600 juus buusiet vinnejis 1000 USD
Ja neaizies, tad buusiet zaudeejis 119.53USD
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 18:10 |
| Var arii izmantot klasiskos option call un put. Tiem ir savs bids un asks, kas parasti tiek apziimeets spredos, uz 1000 000 valuutas vieniibu. Tiem option expiration datumu nosaka instrumenta izsniedzeejs. |
anroze
Pievienots: 19.08.2004
Ziņojumi: 300 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 18:25 |
vēlreiz ! Tad tu ņem PUT un CALL reizē ?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 18:48 |
| Es neko nenjemu, tikai censhos Juus izgliitot,jo zinaashanas par derivatiiviem treideru kopienaa ir vaajas. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 19:07 |
2 Muks,
Nu bet tev uzdeva konkrētu jautājumu - vai jāņem PUT un CALL reizē? Kas pa kopienu vēl?
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 19:45 |
| Izveelaties straikus 200 p. uz katru pusi, un tad njemiet call un put reizee( ja juus taa veelaties). |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 27.10.2004 19:47 |
| pie volatilitaates 200 p. dienaa juusu pelnja sastaadiis tuvu pie 1000% |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 09:34 |
Muks!
Izlidzi man - es gribu tirgot ar volatilitaati, bet peec sekojoshas sistemas.
Piemensim, nopeerkam divus lotus (200'000) GBP/USD call opciju ar straiku 1.8300, expirejas pienemsim 1. februari. Samaksaaju premiju tik un tik. Taja pashaa briidii es pardodu 1 lotu (100'000) spot tirguu ari no cenas 1.8300. Tagad esmu tirgus neitraals. Sliktakais, kas var notikt ir zaudet premiju par diviem lotiem (pienemsim $4000).
Talak. GBP/USD nokriit liidz 1.8200. Tatad pelnja $1000, jo shorts nopelna, bet opcija vairs nezaude, jo samaksata premija. Tagad ka akciju tirguu vajadzetu atvert preteju poziciju - tatad long GBP/USD, lai piefikseetu pelnu un GALVENAIS - PALIKTU NEITRAALS ATKAL pret tirgu. Ja kurss nokriit pie 1.8100, tad atkal atvert preteeju pozu un piefikseet pelnu pie 1.8200, kur bija ieprieksheja reize, kad biju tirgus neitrals. Jautajums - ar kadu lotu vispar var tad kluut FOREX tirgu tirgus neitraals? Vai varbut ir cits princips, ka klut neitralam? Ka tas matematiski ir?
Mani aprekini ir tadi, ja piemeram kurs kriit 500 punktus un es reinvestejos ar 0.5 lotiem ($50'000)katru reizi preteja virzienaa ik pa simts punktiem, tad peec piektas reizes, mans short saak nest zaudejumus. Tatad man visa shita padarishana der kanaalaa 1000 punkti, jeb veel precizaak 500 punkti uz abam puseem no 1.8300. Un lai es atsistu opcijas premiju, man jabuut tai laika perioda vismaz 8 darijumiem ar 0.5 ($50'000), kas ir atveerti un aizveerti - t.i. nokriit liidz 1.8200 - atveros uz augshu ar 0.5, un aizveru ar orderi pie 1.8300 (pelna $500) un atkal ilieku orderi pie 1.8200... utt.
Nu ceru rast kadu atbildi...
Pavljiks 
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 09:41 |
| P.S. Tikko man bus skaidrs kaa reinvesteeties peec shadas shemas un buut neitralam, ja tirgus kristu ari 1000 punktus, saakshu straadaat ) Citadi, ja sakas trends, ka tagad bija izraviens EUR= u.c. paros, taa man piiiiiiiii |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 10:11 |
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 10:14 |
Par tie put un call uz abaam puseem ar straiku 200 (GBP, chf var ari 300 un vairak punku) ir pavisam neslikta ideja - tiki janem uz ilgaku laiku, lai tirgus var ieshupaaties. Profits nav liels, cik noprotu, bet stabils. Japatestee
|
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 10:44 |
Tas jau ir Nobela preemijas veerts uzdevums, Jebkura treidera sapnis....... ,ja tirgus iet tev veelamaa virzienaa njem profitu, bet ja iet preteeji, tad izlien bez losa fikseeshanas.Taatad nohedjeeties taa, ka profits paliek, bet losu nav., un savukaart nav arii pa nulleem.
|
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 10:49 |
Pavljiks,
man sāk likties ka meklē svēto grālu
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 11:04 |
He, he, nu nebutu slikti gralu atrast
Bet vienkarshi gribas ar mazako risku straadat, lai "nervi" tirgoshanos neietekmeetu. ))
Par, to, ka tas ir nobela premijas verts pasaakums, tas ir zjeel  ( Bet akcijas gan ta var straadat, cik noprotu - proti, ja pelna ir $1000 tad par to nopeerk (vai paardod) attieciigu skaitu akciju. Piemeram akcijas cena $20 , tad noperc 50 akcijas, ja akcijas cena kriit veel, tad atkal ieperc, bet tad jau par $15 akciju, un tad vari but visu laiku neitraals. Problemas ir taas, ja tev nepietiek veiksmigo darijumu, tad tu neatpelni opcijas premiju. un ja Kompanija bankrotee, tad arii taa suunaini) A taa, principaa sisteema dodot 15% gada uz akcijam, bet nu cik tam var ticeet nezinu, jo no akcijam es ne buu ne bee )
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 11:05 |
S o S.
BTW, You,ve got mail. Vismaz es nosutiju
|
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 11:08 |
Piemeram akcijas cena $20 , tad noperc 50 akcijas, ja akcijas cena kriit veel, tad atkal ieperc, bet tad jau par $15 akciju, un tad vari but visu laiku neitraals.
Neitrāls kādā ziņā. Tipa padarīts nekaitīgs kā spekulants, jo bez naudas un ar lielu kaudzi lētu akciju, pirktu pa dārgu naudu?
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 11:18 |
He, he, nee))
Nu ja tev ir 1000 akciju call option un 500 akciju shorts no viena limenja - piemeram cena akcijai $30, tad ja cena nokriit liidz $20, tad tev pelna no 500 akciju shorta ir $500. Tu noperc $500 akcijas kuras cena ir $20, tatad 250 akcijas - tu esi tirgus neitraal taja briidi. Acijas nokriit liidz $10 par akciju, tu atkal nopeerc akcijas par $10 no pelnas (500 x $30 - 500 x $10= $1000 - minus summam par iepriekshpirktajam 250 akcijam pa $20=profits tik un tik )
Utt, utjp... kad cena kaapj atpakalj un ir pie cenas $20 par akciju, tu pardod taas kuras nopirki pa $10. Tev atkal pelna
Nu un taa visu laiku. Izreekini prognozejamo volatilitaati un pelni lenam un stabili.
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 11:19 |
| Oi, nevis 250, bet 25 akcijas utt. vai cik nu tur sanaak. |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 11:28 |
| Oi, bija pareizi ar taam 250 akcijaam, tur tikai pelana ir lielaaka nevis 500$ bet $5000. Koroche, galvenais, lai fishka jums skaidra) |
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 15:09 |
To Muks.
Kur var tirgoties ar barjeru opcijam? Vajadzeetu palasiities par to...
Paldies
|
Pavljiks
Pievienots: 27.09.2004
Ziņojumi: 406 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 28.10.2004 16:24 |
Es te gan bushu kaudzi piedrukajis.
Muks!
Kad sanaak laika paskaidro mazliet tuvaak to variantu par call un put pirkshanu vienlaiciigi ar 200 punktiem uz abam pusem? Kur rodas taa lielaa pelnja?
Paldies
|
|
