| Neverman
Pievienots: 06.04.2005
Ziņojumi: 10 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 08.04.2005 17:53 |
Vispaar opciju pozu vadiiba ir atsevishkja saruna - neesmu redzeejis nevienu cietu sisteemu kaa akciju treidingaa - tipa stop loss uz supporta. lisbonput piemeeam treidojot vispaar bez stop losiem - vairaakums pozu miinusos, bet dazjas uzlec par vairaakiem 1000% - gadaa savi 40% sanaakot. Vinja logjika ir taada - ja grieziis miinusus, nesagaidiis dazjus lielos plusus 
Mana patreizeejaa ideja ir taada - ejam iekshaa, ja paaris dienu laikaa ir 10%-15%, fikseejam tos un skatamies taalaak, ja poza iespruust, tad to uz atstonjiku liidz 30 dienu time stopam - laiku pa laikam paskatamies vai nav ieleekusi plusos. Ja esmu nolohojies un uzraavies uz flatu (tipa buyots ar IV bedri peec diila finalizeeshanas), tad protams tinos prom uzreiz kaa noskaidroju situaaciju 
NM |
hen3
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 1039 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 08.04.2005 18:10 |
| Šortus neņem? |
Neverman
Pievienots: 06.04.2005
Ziņojumi: 10 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 08.04.2005 18:17 |
Pagaidaam pie VIXa zem 20 nav vajadziibas peec shortiem - viss kustas tikai vienaa virzienaa - uz augshu Kad VIX uzleks debesiis, naaksies shortot prieksh volatility backspreda (iisa gara terminja kaaja + vairaakas garas iisterminja kaajas ar augstaaku straiku).
NM |
Muks
Pievienots: 19.10.2004
Ziņojumi: 1526 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 08.04.2005 19:07 |
NM.
Klausies, tiiri teoreetisks jautaajums. Vai ir taadi gadiijumi, kad otreizeejaa tirguu. respektiivi tu nopeerc opciju, un peec tam pardod, un tev paariet opcijas izsniedzeeja pienaakums ar visaam no taa izejoshaam sekaam, jo tad jaauznjemaas bezgaliigs risks. Droshi vien ,ka taa nav, bet katram gadiijumam pajautaaju tev. |
Neverman
Pievienots: 06.04.2005
Ziņojumi: 10 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 08.04.2005 20:14 |
Formaali jau long pirkshanas/paardoshanas darbiibas saucaas buy to open un sell to close, bet reaali taads gadiijums nav iespeejams. Arii ja tas taa buutu t.i. kaada iemesla deelj paardodot garu poziiciju cilveeks iedziivojas poziicijaa garsh + iiss, tad rezulteejoshais spreads ir ar ~0 payoffu. Arii visi brokeri taapeec prasa noraadiit, kas tiek dariits - t.i. atshkjiras sell to open orders no sell to close.
Vispaar jau short poziicijas nav nekas naaveejoshss - ja taa ir spreada sastaavdalja un notiek hedzings ar garajaam kaajaam  Vieniigi kaa jau augstaak rakstiiju dazjreiz rodas probleemas ITM pozas assignmenta gadiijumaa (kad iisaas kaajas pirceejs otraa dariijuma pusee exerciso savu opciju), ja brokeris nav pietiekami pretiimnaakoshss ... Taapeec vairums opciju fanu izveelas specializeetos opciju brokerus, kuri diemzjeel no LV nav pieejami 
Ceru ka atbildeeju vismaz aptuveni
NM |
edzix
Pievienots: 15.08.2006
Ziņojumi: 27 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 19.09.2007 23:10 |
varbūt kāds var ieteikt kādu web adresi kur var izveidot virtuaalu kontu un patreidot ar opcijaam?
Intereseetu gan Eiropas, gan Amerikas varianti..
EK |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 10.09.2009 22:20 |
paperTRADE™ - NEW!
CBOE is proud to offer the new paperTRADE™ designed to let you test your trading knowledge and market savvy without putting any money on the line.
--------------------------------------------------------
Izmēģinam opciju virtuālo tirdzniecību Čikāgā.  |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 11.09.2009 10:08 |
virtuāla tirdzniecība ar derivatīvu, kurš jau tā ir virtuāls un sintētisks.
Tā līdz gumijas vecenēm un bezalkholiskajam alum nav tālu |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 11.09.2009 13:31 |
Ir vēl fantastiskāki veidojumi - opcijas uz indeksu S&P500 un Nasdaq100 volatilitātes indeksiem ^VIX un ^VXN.  |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 11.09.2009 15:46 |
| Jā, šos izdomāja tiem, kas teica - nu labi,bet ja nu es es gribu likt uz to ka tirgus būs fletā - nevis augs vai kāps - ko tad? Nu un šiem izdomāja šito. |
swordfish
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 6390 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 11.09.2009 16:16 |
| Bet ja es negribu vispār tirgot? Nu, likt ne uz augšanu, ne kritumu, ne flatu, bet vienkārši netirgot šo papīru - ir kāds derivatīvs tādam gadījumam? Varbūt divkāršs? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 11.09.2009 16:56 |
| ir. bet tas nav NASDAQ, tabulā, tas Mendeļejeva tabulā ir. Holandē viegli iepirkt. Ar šo derivatīvu Indijs parasti ņemas. |
indijs
Pievienots: 11.06.2009
Ziņojumi: 521 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 16.09.2009 18:04 |
| ar Holandi man nav ne mazākā sakara.man tuvāk ir ceļojumi kosmosā,lidojumi aiz Marsa,Saturna. |
Imanc
Pievienots: 17.02.2006
Ziņojumi: 52 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 16.10.2009 17:49 |
SOS, es tikai ar 4 reizi iebraucu tavā postā. Uzrakstīts par rubli, tik tiešām "derivatīvs".  |
trakais
Pievienots: 24.12.2010
Ziņojumi: 332 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 14:32 |
| Nesen noskatījos Mobiusa šī janvāra interviju You tube, kur viņš saka, ka derivatives tirgus sasniedzis 600 000 000 000 000 $, kas ir 10 x pasaules GDP. Ko jūs par to domājat? Tur tā nauda ieplūst. Spekulatīvais derivatives kapitāls aug pēc hiperboliska likuma (1/x) ja ne pat straujāk. Crash iespējas un nestabilitāte pasaulē pieaug strauji ņemot vērā augsto leverage un lielo derivatives procentu. Pasaules GDP augšanas trenda lūzums notika ap 1970 gadu, jo citādi bezgalību tas būtu sasniedzis jau 2005 gadā. Kārta mainīt augšanas likumu ir pienākusi arī derivatīviem un naudas drukāšanai. 2005 - 2020 pēc manām prognozēm būs 3 dziļas krīzes. Nākošā būs ap 2013 un trešā ap 2017 ar iespējamiem kara konfliktiem. |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 15:02 |
Nebūs nekādu krīžu 2013. un 2017.gados, jo ir jau ieplānots pasaules gals sešos vakarā 2012.gada 21.decembrī. Cieti!
 |
trakais
Pievienots: 24.12.2010
Ziņojumi: 332 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 15:06 |
| Ja tas nebija joks - kam Tu vairāk tici - pasaules galam vai tomēr neizbēgamām krīzēm, kuras mēs piedzīvojam katru desmitgadi? |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 15:20 |
| Nevar precīzi prognozēt krīzes gadiem uz priekšu. Tāpat kā nevar iepriekš zināt kad nomirs Šrēdingera kaķis. |
trakais
Pievienots: 24.12.2010
Ziņojumi: 332 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 15:33 |
| Domāju, ka var prognozēt protams ar zināmu kļūdu. Vai vispār esi iepazinies ar literatūru un esi izanalizējis pieejamo informāciju, ja vari tik noteikti apgalvot, ka viss tas ir muļķības? Pats ar to nodarbojos brīvajā laikā, jo mani tas interesē.Laiks tomēr rādīs ja tu vēl atcerēsies šos postus. |
indijs
Pievienots: 11.06.2009
Ziņojumi: 521 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 15:46 |
| Opcioni pats perspektīvākais instruments visā tirgū visi riski superminimāli tuvu nullei,tad peļņa kā tāda neierobežota,imho domāju tikpatkā visi pasaules profesionālākie treideri izmanto pārsvarā vienīgi viņus,jo nezinu nevienu citu instrumentu,kur pa limonādes cenu var tikt pie kapitāla vai iet pret trendu pēc liela RR ar dažu p risku.Pateicoties šim instrumentam domāju tikšu ar laiku pie pirmā miljarda. |
trakais
Pievienots: 24.12.2010
Ziņojumi: 332 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 16:18 |
| Īsta Leiputrija, ja tā vienkārši varētu nopelnīt miljardu. Cenšos tikt vaļā no maksimālisma, jo tas ir nāvējoš. Lēnā garā varbūt izdosies. Man gan nav tāda taktika. Agrāk es šo nodarbi pamēģināju, bet tad atmetu. Mani drīzāk interesē akcijas no uzņēmumiem ar slēptām izaugsmes rezervēm. Tur vismaz tu neesi tikai atkarīgs tikai no indeksu trenda. Ar derivatīviem protams vieglāk nodarboties, jo nav pamatīgi jāanalizē uzņēmums, kas nav tik vienkārši izdarāms. |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 16:45 |
trakais,
ekonomikas ekspansijas/recesijas ciklu garumi mainās plašā diapazonā, jo tos ietekmē ārējie apstākļi - politika, cilvēku radītas un dabas katastrofas, zinātnes atklājumi. Pats cenšos pieturēties pie augstas varbūtības prognozēm.
Piemēram, manas 2 santīmu prognozes 2011. gadam:
1) volatilitāte biržās ilgstoši saglabāsies zema ar nelieliem uzplaiksnījumiem;
2) īstermiņa % likmes saglabāsies zemas, ilgtermiņa - kāps;
3) gada inflācija sasniegs ilgtermiņa % likmju līmeni;
4) Brazīlijas un Krievijas biržas kāps, Indijas un Ķīnas biržas kritīs;
5) ASV un Eiropas biržas nedaudz uzkāps vai paliks fletā.
------------------------------------------------------
Prognozēt ir ļoti grūti, jo īpaši nākotni. (c) Nils Bors |
trakais
Pievienots: 24.12.2010
Ziņojumi: 332 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 16:54 |
| Okey. Detāli analizējis šo globālo krīžu lietu tu acīmredzot neesi tāpēc nav jēgas strīdēties. Tavas 2011. gada prognozes ir loģiskas. Kā pats prognozē zelta cenas? |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 17:49 |
| Zeltam briest neliela korekcija līdz 1250, bet pēc tam atkal pa mazākās pretestības ceļu - uz augšu. |
Tedis
Pievienots: 12.07.2008
Ziņojumi: 1483 | Re: Tirdznieccība ar volatilitāti 21.01.2011 18:15 |
Atgriežoties pie pamattēmas - kuras pakāpes derivatīvs ir VXX opcija?
Pats mēģinu saprast kas būtu izdevīgāk - pirkt XIV, šortot TVIX vai pirkt 2013. gada VXX put opcijas? |
|
